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Zoom sur le métier de Quant
Le Quant en finance est un expert en mathématiques appliquées à la finance. Il conçoit et développe des modèles avancés pour optimiser les stratégies d’investissement, le pricing des produits financiers et la gestion des risques.
1. Les Missions du Quant en Finance
A. Développement de Modèles Mathématiques
- Création de modèles de pricing pour les produits dérivés (options, swaps, futures).
- Implémentation d’algorithmes de gestion des risques.
- Utilisation de modèles statistiques pour la prévision des prix.
B. Analyse et Optimisation des Stratégies de Trading
- Développement d’algorithmes de trading quantitatif.
- Backtesting des stratégies sur des données historiques.
- Optimisation des portefeuilles en fonction du risque et du rendement.
C. Conformité et Réglementation
- Respect des normes financières (Bâle III, FRTB, IFRS 9).
- Veille sur les évolutions réglementaires impactant les modèles financiers.
2. Types de Quants
- Front Office Quant – Travaille directement avec les traders pour développer des modèles d’exécution rapide.
- Risk Quant – Conçoit des modèles pour mesurer et gérer les risques financiers.
- Research Quant – Analyse les marchés et crée de nouvelles stratégies d’investissement.
3. Outils et Méthodes Utilisés
- Outils Mathématiques: Black-Scholes, Processus de Markov, Monte-Carlo, Réseaux de neurones.
- Langages et Technologies: Python, C++, R, MATLAB, Bloomberg, Quantlib.
4. Réglementation et Cadre Légal
- Bâle III – Normes pour la gestion des risques bancaires.
- IFRS 9 – Normes comptables pour l’évaluation des instruments financiers.
- FRTB – Réglementation pour le risque de marché.
5. Compétences Requises
- Maîtrise des mathématiques appliquées et de la statistique.
- Excellentes compétences en programmation (Python, C++, R).
- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes complexes.
6. Carrière et Perspectives
Le métier de Quant offre de nombreuses opportunités d’évolution dans les banques, hedge funds et fintechs.
- Senior Quant – Supervision et développement de modèles plus complexes.
- Quant Trader – Transition vers le trading algorithmique et le market making.
- Chief Data Scientist – Évolution vers des postes en intelligence artificielle appliquée à la finance.
Salaires estimés :
- Junior : 60k€ – 90k€
- Expérimenté : 100k€ – 180k€
- Senior Quant / Head of Quant : 200k€ – 500k€+