FORMATION AU RISK MANAGEMENT

Formation Risk Management-Les Fondamentaux du Risk Management
Les Fondamentaux du Risk Management

Les Fondamentaux du Risk Management

Cette formation offre un aperçu complet et détaillé de la gestion et du contrôle des risques, essentiel pour les professionnels et les étudiants souhaitant approfondir leurs connaissances dans le domaine financier. Le cours commence par une exploration approfondie des divers types de risques, notamment financiers et non-financiers, avec un focus sur les risques de crédit, de taux, de change, de liquidité et de marché.

 

Le deuxième module se concentre sur le processus et l’approche du contrôle du risque, mettant en lumière l’importance de la gouvernance, la réduction du risque et les caractéristiques essentielles du processus de gestion, y compris la centralisation, l’analyse, la gestion et l’évaluation des données pour une prise de décision éclairée.

 

La mesure et l'évaluation des risques sont abordées en profondeur dans la troisième section. Les participants seront initiés à la Value at Risk (VAR), avec une exploration détaillée des méthodes analytiques et historiques, ainsi que des techniques avancées telles que la simulation de Monte Carlo. Le module inclut également une étude approfondie des cash flows at risk (CFAR), earnings at risk (EAR), des analyses de scénarios et des stress tests, et se conclut par une introduction à l’approche de la valeur extrême.

 

Le quatrième volet couvre le contrôle des risques, la budgétisation des risques, la gestion de la taille des positions et l’exigence de fonds propres. Les participants auront l'opportunité d’explorer les réglementations existantes et d’apprendre à calculer le capital requis en se basant sur des scénarios proposés.

 

Le dernier module se penche sur les ratios de mesure de performance ajustée du risque, offrant un aperçu détaillé des ratios de Sharpe, Treynor, Sortino, Romad et RAROC. Un cas pratique d'analyse des ratios de performance d'un Hedge Fund offrira aux participants une application concrète des concepts appris.

 

En combinant théorie et études de cas pratiques, cette formation assure une compréhension complète et pratique des risques dans le secteur financier et fournit les outils nécessaires pour les mesurer, les évaluer et les contrôler efficacement.

Réf: FRM-185

Objectifs

  • Connaître et distinguer les risques financiers des risques non-financiers.

  • Savoir identifier la nature d'un risque donné.
  • Appréhender les processus de gestion des risques.
  • Connaître les différents instruments de mesure du risque (VAR, simulation de Monte Carlo, stress tests, analyse de scénarios, valeur extrême).
  • Savoir calculer une VAR (Value at Risk).
  • Connaître la réglementation européenne en matière d'exigence de fonds propres.
  • Savoir calculer un niveau de fonds propres requis en fonction de paramètres donnés.
  • Comprendre l'intérêt des ratios de mesure de la performance ajustée du risque, les distinguer et savoir les interpréter.

 

Public

  • Analystes financiers
  • Gestionnaires de portefeuille
  • Étudiants en finance ou économie
  • Professionnels de la réglementation et de la conformité
  • Investisseurs
  • Consultants en gestion des risques
  • Employés d'institutions financières

Durée

  • 2 jours (14 heures)

Prix

  • 1850 € TTC pour un participant.  
  • 1480 € TTC par personne pour un groupe de 2 ou 3 participants, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.  
  • 1180 € TTC par personne pour des groupes de plus de 3, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.

Formation Sur Mesure

  • Nous offrons l'option de développer de manière collaborative des programmes personnalisés. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, nous sommes là pour vous aider à construire la solution parfaite pour votre organisation.
  • Toutes nos formations peuvent être dispensées uniquement pour votre équipe.
  • Nous pouvons également co-créer des programmes sur mesure. Ainsi, si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, nous pouvons vous aider à élaborer la bonne solution pour votre organisation.
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Programme

I. Typologie des risques 

  1. Les risques non-financiers
  2. Les risques financiers:
  • Risque de crédit 
  • Risque de taux 
  • Risque de change
  • Risque de liquidité
  • Risque de marché
  • Quiz: 
    • Identifier la nature du risque

II. Processus et approche du contrôle du risque

  1. Gouvernance et risque 
  2. Réduction du risque 
  3. Caractéristiques du processus de gestion:
  • Centralisation des données 
  • Analyse des données 
  • Gestion et évaluation des données
  • Prise de décision 

III. Mesure et évaluation des risques

  1. La VAR (value at risk): Définition et Rôle 
  2. Méthode analytique: Avantages & Inconvénients
  3. Var historique: Avantages & Inconvénients
  • Cas Pratique: 
    • Calcul d'une VAR en fonction d'un scénario donné

    4  Simulation de Monte Carlo

    5. CFAR (cash flow at risk) et EAR (earning at risk) 

    6. Analyses de scénarios et stress tests 

    7. Approche de la valeur extrême

  • Cas Pratique : 
    • Examen du résultat d'une simulation de Monte Carlo

IV. Contrôle des risques

  1. Budgétisation des risques
  2. Gestion de la taille des positions
  3. Exigence de fonds propres:
  • Réglementation
  • Calcul
  • Cas Pratique :
    • Calcul du montant de capital requis en fonction d'un scénario proposé

V. Ratios de mesure performance ajustée du risque 

  1. Sharpe 
  2. Treynor
  3. Sortino
  4. Romad (Return over Maximum Drawdown)
  5. RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)
  • Cas Pratique : 
    • Analyse des ratios de performance d'un Hedge Fund