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Formation Marchés Financiers
Les Fondamentaux des Marchés Financiers - Niveau 2
Cette formation a pour objectif de renforcer la compréhension des participants sur le fonctionnement des marchés financiers et la valorisation des instruments financiers cash et dérivés.
Écosystème des marchés financiers
On y approfondit l’écosystème des marchés financiers, en détaillant le rôle des investisseurs, spéculateurs et arbitrageurs, ainsi que l’influence de la banque centrale sur les cycles monétaires et économiques.
Classes d’actifs et sensibilité aux risques
Les différentes classes d’actifs, monétaire, obligataire, actions, devises et produits dérivés, y sont abordées en détail, avec une attention particulière portée aux concepts clés comme le bêta, la duration et la convexité, essentiels pour comprendre la sensibilité des actifs aux risques de marché et aux variations des taux d’intérêt.
Marché des changes et matières premières
Un volet est consacré au marché des changes, en exposant les facteurs déterminants des taux de change. Les matières premières sont également traitées, en expliquant leurs différents types et les facteurs influençant leurs prix.
Produits dérivés et valorisation
Enfin, les produits dérivés et les méthodes de pricing et de valorisation sont examinés en profondeur. Des cas pratiques et des quiz interactifs viennent compléter la formation pour s’assurer que les participants maîtrisent et appliquent les concepts enseignés.
Réf: FMF-2-165
Objectifs de la formation
- Comprendre l’écosystème des marchés
- Connaître les différentes classes d’actifs
- Appréhender le modèle de « diversification efficiente » de Markowitz
- Appréhender leur inclusion dans le cadre d’une gestion de portefeuille
- Connaître les principales méthodes de valorisation des classes d’actifs
Publics
- Gérant de fonds
- Gestionnaire de patrimoine
- Assistant de gestion
- Analyste financier
- Trésorier de banque
- Trésorier d’entreprise
Durée
- 2 jours (14 heures)
Tarifs
- 2050 € TTC pour un participant.
- 1640 € TTC par personne pour un groupe de 2 ou 3 participants, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
- 1310 € TTC par personne pour des groupes de plus de 3, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
Programme de la formation
I. L’écosystème des marchés financiers
- Les différents acteurs : investisseurs, spéculateurs, hedgers et arbitrageurs
- Cas Pratique : Reconnaître le type d’acteur en fonction d’un scénario proposé
- Les différentes classes d’actifs
-
- Le marché monétaire
- Le marché obligataire
- Le marché d’actions
- Les devises
- Les produits dérivés
- Cas Pratique : Associer différents types de produits aux classes d’actifs correspondantes
II. Les fondamentaux de la gestion de portefeuille
- La notion d’efficience des marchés contestée
- La théorie moderne du portefeuille
- Cas Pratique : Déterminer la classe d’actifs à intégrer dans un portefeuille en fonction du cycle monétaire
III. Zoom sur le marché d’actions
- Les différentes méthodes d’évaluation
- Les principaux termes à connaître : PER, ROE, BPA, Enterprise Value, FCFF, FCFE, CMPC
- Les différents types de gestion : value, growth, analyse technique et/ou fondamentale
- Cas Pratique : Valorisation d’une action avec différentes méthodes
IV. Zoom sur le marché obligataire
- Pricing d’une obligation : relation entre taux d’intérêt et prix d’une obligation
- Les différents types d’obligations : corporate, d’État, indexées sur l’inflation, convertibles, callable et putable
- Les termes à connaître : taux actuariel, duration, sensibilité et convexité
- Le rôle des agences de notation
- Cas Pratique : Pricing d’une obligation
V. Zoom sur les devises
- Généralités : taille, acteurs et rôle du marché des changes
- Les facteurs influençant l’évolution du prix d’une devise
- Les termes à connaître : carry trade, arbitrage triangulaire, bid-ask spread
- Quiz
VI. Zoom sur les matières premières
- Les différents types de matières premières
- Les paramètres influençant le prix d’une matière première
- Fondamentaux des paramètres de valorisation d’un contrat à terme sur matière première
- Intérêt d’inclure les matières premières dans un portefeuille
- Quiz
VII. Zoom sur les produits dérivés
- Définition et rôle comme instrument de couverture dans la gestion de portefeuille
- Les contrats à terme
- Les swaps
- Les options
- Cas Pratique : Exemples de couverture
VIII. Valorisation d’actifs
- Valorisation des produits simples
-
- Actions
- Obligations
- Pricing et Valorisation des produits dérivés
-
- Le principe d’absence d’opportunité d’arbitrage
- Méthode de valorisation des options
- Méthode de valorisation des futures
- Cas Pratique : Pricing d’un future de taux