Formation Produits Dérivés

Les swaps de taux d’intérêt

Le programme de cette formation propose également de découvrir les swaps de taux d’intérêt, en abordant leurs caractéristiques générales, le fonctionnement du marché, les principaux intervenants, ainsi que les principes structurels de ces instruments. Le programme comprend également une section dédiée au pricing et à la valorisation des swaps, offrant une approche rigoureuse de ces aspects essentiels.

Analyse de la courbe des taux swaps

Une analyse détaillée de la courbe des taux swaps, incluant la courbe zéro-coupon et la courbe des taux forward, sera également proposée. Une application pratique permettra aux participants de calculer les taux forward à partir de la courbe zéro-coupon, renforçant ainsi leur compréhension technique de ces concepts.

Futures, forwards et swaps

Par la suite, la formation s’intéressera aux futures, forwards et swaps, en exposant les définitions et distinctions entre ces instruments, tout en explorant leurs utilisations spécifiques et les techniques de valorisation.

Les swaptions

Une section est également dédiée aux swaptions, à leur fonctionnement et leur utilisation ainsi qu’à la méthode de pricing privilégiée de ces instruments complexes.

Approche théorique et pratique

Chaque module de la formation allie de manière équilibrée théorie et cas pratiques, garantissant que les participants acquièrent non seulement une compréhension claire des concepts développés, mais également la capacité de les appliquer.