FORMATIONS PRODUITS DÉRIVÉS

Les dérivés actions
Les dérivés actions

Les dérivés actions

Ce programme de formation couvre les dérivés d’actions, divisé en quatre parties. Le premier module aborde leur rôle et fonctionnement, et introduit les marchés réglementés et OTC. Le second module se penche sur les dérivés "fermes" tels que les futures et les swaps, avec des cas pratiques pour illustrer leurs applications. Le troisième module explore les dérivés conditionnels, notamment les options, leur tarification et les options exotiques, enrichi d'exercices pratiques. Le quatrième module examine les produits structurés, leurs caractéristiques et catégories, et inclut une analyse d’un produit spécifique. Chaque section mêle théorie et pratique pour une expérience d’apprentissage complète.

Réf: FDA-205

Objectifs

  • Comprendre le rôle et le fonctionnement des dérivés actions.
  • Connaître les dérivés actions fermes.
  • Connaître les dérivés conditionnels.
  • Connaître le fonctionnement des produits structurés.
  • Appréhender les différentes méthodes de valorisation des dérivés actions.

Publics

  • Gérant de fonds
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Gestionnaire de patrimoine 
  • Assistant de gestion
  • Analyste financier
  • Trésorier de banque
  • Trésorier d’entreprise 
  • Ingénieur financier 

Durée

  • 2 jours (14 heures)

Prix

  • 2050 € TTC pour un participant. 
  • 1640 € TTC par personne pour un groupe de 2 ou 3 participants, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra. 
  • 1310 € TTC par personne pour des groupes de plus de 3, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
  • Nous offrons l'option de développer de manière collaborative des programmes personnalisés. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, nous sommes là pour vous aider à construire la solution parfaite pour votre organisation.
  • Toutes nos formations peuvent être dispensées uniquement pour votre équipe.
  • Nous pouvons également co-créer des programmes sur mesure. Ainsi, si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, nous pouvons vous aider à élaborer la bonne solution pour votre organisation.
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Programme

I. Rôle fonctionnement et acteurs des dérivés actions

  1. Rôle d’un produit dérivé
  2. Marchés réglementés et marché OTC
  3. Quelques chiffres

II. Les dérivés actions "fermes" 

  1. Futures et Forwards: Caractéristiques, Pricing et Valorisation
  2. Swaps: Caractéristiques, Pricing et Valorisation
  • Cas pratiques: 
    • Exemple de l’utilisation du future CAC 40 dans le cas d’une couverture d’un portefeuille actions 
    • Calcul du prix et de la valeur d’un forward 
    • Pricing d’un equity swap 

III. Les Dérivés Conditionnels

  1. Options: Définition et Fonctionnement
  2. Pricing d’options: le modèle binomial, la formule Black and Scholes, la méthode Monte Carlo
  3. Les Combinaisons d’Options
  4. Les options de seconde génération (exotiques)
  • Cas pratiques: 
    • Détermination du prix d’une option à partir d’un arbre à une et deux périodes
    • Analyse de l’impact des « grecques » sur le prix d’une option à partir d’un pricer d’option

IV. Les Produits Structurés

  1. Caractéristiques principales 
  2. Catégories 
  • Protection du capital
  • Optimisation
  • Participation
  • Levier
  • Cas pratique:
    • Analyse d’un produit structuré