Formations risk management

Les fondamentaux du risque et des dérivés de change

Découvrez les mécanismes du risque de change et les outils pour le mesurer et le couvrir. Ce module traite des expositions de change, des contrats à terme (forwards), options de change, swaps de devises, et des stratégies de couverture utilisées par les entreprises et les institutions financières pour gérer les fluctuations des taux de change dans un contexte globalisé.

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée

2 jours

Activité complémentaire

À distance

1 850 € Net de TVA

Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI

Référence

FRDC-205

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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux du risque et des dérivés de change

Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets

La formation Les fondamentaux du risque et des dérivés de change vous fournit les outils pour maîtriser les mécanismes du marché des changes, anticiper les fluctuations monétaires et mettre en œuvre des stratégies efficaces de couverture du risque de change.


◉ Contexte actuel

Dans un environnement de volatilité accrue des devises, cette formation répond aux défis cruciaux des professionnels en :

  • Gestion active du risque de change
  • Optimisation des opérations internationales
  • Maîtrise des instruments dérivés sur devises

Contenu pédagogique

1. Marché des changes

  • Acteurs et fonctionnement du Forex
  • Régimes de change et politiques monétaires
  • Théories des taux de change

2. Instruments de change

  • Marché spot et conventions de cotation
  • Contrats forward et calcul des taux
  • Arbitrage triangulaire

3. Gestion du risque

  • Stratégies de couverture
  • Produits dérivés (swaps, options)
  • Analyse de sensibilité

Objectifs de la Formation

  • Maîtriser le fonctionnement du Forex
  • Différencier spot et forward
  • Appliquer les théories des changes
  • Analyser l'impact des politiques économiques
  • Calculer les taux croisés et forward
  • Concevoir des stratégies de couverture
  • Utiliser les produits dérivés de change
  • Évaluer le risque de contrepartie

Public Cible

Trésoriers
Gérants de fonds
Analystes FX
Risk Managers
Traders

◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation

Programme de la formation

Les fondamentaux du risque et des dérivés de change

I. Écosystème du Marché des Changes

  • Fonctions du marché des changes
  • Diverse utilisations du marché des changes
  • Taille du marché des changes
  • Principaux instruments :
    • Spot
    • Contrats à terme (futures)
    • Contrat forward
    • Options
    • FX swap
  • Principaux acteurs :
    • Banques
    • Entreprises
    • Gouvernements
    • Fonds
    • Particuliers

Quiz :

Associer le type d'instruments et acteurs proposés à la définition correspondante

II. Les Différents Régimes de Change

  • Le Gold Standard
  • Le régime de changes flottants
  • Le régime de changes fixes

Zoom :

La politique monétaire unique de l'UE

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Risque de change – Quiz & Ressources

Testez vos connaissances sur les risques de change et explorez nos ressources pédagogiques sur les swaps de devises et les indicateurs de volatilité implicite.

  • • Identifiez vos points forts
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Approfondir le sujet

Vous souhaitez mieux comprendre comment fonctionnent les swaps de devises et leur rôle dans la gestion des risques de change ?

📖 Les swaps de devises en termes simples

Découvrez aussi comment les indicateurs de volatilité implicite comme le Risk Reversal et le Butterfly reflètent les anticipations du marché FX.

📖 Le Risk Reversal et le Butterfly en termes simples