Formations risk management

Les fondamentaux du risque et dérivés de crédit

Acquérez une compréhension claire du risque de crédit, de sa mesure et des instruments dérivés associés : CDS, indices de crédit, tranches de CDO. Le module aborde aussi les approches internes et réglementaires (IRB, stress tests) utilisées pour modéliser et gérer ce risque dans les institutions financières.

INTER
INTRA
SUR MESURE

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée : 2 jours

➕ Activité à distance

2550,00 € Net de TVA (*)

📌 Référence : FDRC-255


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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux du risque et dérivés de crédit

Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets

La formation Les fondamentaux du risque et des dérivés de crédit vous offre une maîtrise complète des instruments financiers permettant de transférer et gérer le risque de crédit, avec un focus particulier sur les CDS, CDO et autres produits structurés de crédit.


◉ Contexte actuel

Face à l'évolution des régulations et la complexité croissante des marchés de crédit, cette formation répond aux besoins essentiels des professionnels en :

  • Gestion active du risque de crédit
  • Maîtrise des instruments de transfert de risque
  • Analyse des produits structurés de crédit

Contenu pédagogique

1. Marchés du crédit

  • Écosystème des dérivés de crédit
  • Cadres réglementaires (ISDA, EMIR, Bâle)
  • Mesure du risque de crédit

2. Instruments clés

  • Credit Default Swaps (CDS)
  • Indices de CDS et CLN
  • Total Return Swaps (TRS)

3. Produits structurés

  • Collateralized Debt Obligations
  • N-to-Default Swaps
  • Modèles de pricing et corrélation

Objectifs de la Formation

  • Comprendre l'écosystème des dérivés de crédit
  • Maîtriser les CDS et indices de crédit
  • Analyser les cadres réglementaires
  • Évaluer le risque via spreads et CVA
  • Appliquer les modèles de pricing
  • Structurer des produits de crédit
  • Utiliser Excel pour l'analyse de corrélation
  • Gérer le risque de contrepartie

Public Cible

Risk Managers
Traders Crédit
Analystes financiers
Structureurs
Trésoriers
Régulateurs

◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation

Programme de la formation

Les fondamentaux du risque et dérivés de crédit

I. Généralités

  • Définition et rôle des dérivés de crédit
  • L’écosystème des dérivés de crédit : Hedgers, Investisseurs, Traders, Arbitrageurs, Structureurs
  • Enjeux et rôle de la réglementation encadrant les dérivés de crédit : ISDA, Dodd-Frank Act, EMIR et Bâle

II. Estimer le risque de crédit

  • Les agences de notation et l’évaluation du risque
  • L'obligation risquée vs non risquée
  • Le Z spread et l'OIS spread
  • L’approche CVA (Crédit Value Adjustment)
  • L’asset swap spread

Cas Pratique :

Calcul de la CVA en fonction d’hypothèses de défaut données avec Excel

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📌 Approfondir le sujet

Vous souhaitez mieux comprendre les mécanismes du risque de crédit et l’utilisation des dérivés de crédit ?
Lisez notre article détaillé : Introduction aux Credit Default Swaps et autres dérivés de crédit.

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