Formations risk management
Les fondamentaux du risque et dérivés de crédit
Acquérez une compréhension claire du risque de crédit, de sa mesure et des instruments dérivés associés : CDS, indices de crédit, tranches de CDO. Le module aborde aussi les approches internes et réglementaires (IRB, stress tests) utilisées pour modéliser et gérer ce risque dans les institutions financières.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
2 550 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FDRC-255
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés de crédit
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets
La formation Les fondamentaux du risque et des dérivés de crédit vous offre une maîtrise complète des instruments financiers permettant de transférer et gérer le risque de crédit, avec un focus particulier sur les CDS, CDO et autres produits structurés de crédit.
◉ Contexte actuel
Face à l'évolution des régulations et la complexité croissante des marchés de crédit, cette formation répond aux besoins essentiels des professionnels en :
- Gestion active du risque de crédit
- Maîtrise des instruments de transfert de risque
- Analyse des produits structurés de crédit
Contenu pédagogique
1. Marchés du crédit
- Écosystème des dérivés de crédit
- Cadres réglementaires (ISDA, EMIR, Bâle)
- Mesure du risque de crédit
2. Instruments clés
- Credit Default Swaps (CDS)
- Indices de CDS et CLN
- Total Return Swaps (TRS)
3. Produits structurés
- Collateralized Debt Obligations
- N-to-Default Swaps
- Modèles de pricing et corrélation
Objectifs de la Formation
- Comprendre l'écosystème des dérivés de crédit
- Maîtriser les CDS et indices de crédit
- Analyser les cadres réglementaires
- Évaluer le risque via spreads et CVA
- Appliquer les modèles de pricing
- Structurer des produits de crédit
- Utiliser Excel pour l'analyse de corrélation
- Gérer le risque de contrepartie
Public Cible
◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Programme de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés de crédit
I. Généralités
- Définition et rôle des dérivés de crédit
- L’écosystème des dérivés de crédit : Hedgers, Investisseurs, Traders, Arbitrageurs, Structureurs
- Enjeux et rôle de la réglementation encadrant les dérivés de crédit : ISDA, Dodd-Frank Act, EMIR et Bâle
II. Estimer le risque de crédit
- Les agences de notation et l’évaluation du risque
- L'obligation risquée vs non risquée
- Le Z spread et l'OIS spread
- L’approche CVA (Crédit Value Adjustment)
- L’asset swap spread
Cas Pratique :
Calcul de la CVA en fonction d’hypothèses de défaut données avec Excel
Risque de crédit – Quiz & Ressources
Testez vos connaissances sur le risque de crédit et découvrez nos ressources pour approfondir l’utilisation des dérivés de crédit.
- • Identifiez vos points forts
- • Ciblez les notions clés
- • Gagnez en efficacité
Approfondir le sujet
Vous souhaitez mieux comprendre les mécanismes du risque de crédit et l’utilisation des dérivés de crédit ?
📖 Introduction aux Credit Default Swaps et autres dérivés de crédit