Formations risk management

Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières

Ce module vous plonge dans la compréhension des marchés de matières premières, en abordant les spécificités du risque de prix, de volume, de transport ou de saisonnalité. Il introduit les instruments dérivés (futures, forwards, options) et leurs utilisations dans la couverture (hedging), la spéculation ou l’optimisation logistique. Une attention particulière est portée à la structuration des produits et aux modèles de valorisation adaptés à ces actifs physiques.

Réf: FRDMP-205

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée

2 jours

Activité complémentaire

À distance

2 050 € Net de TVA

Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI

Référence

FRDMP-205

Demander un devis

(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières

Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et études de cas sectoriels

◆ Hedging & Instruments dérivés ◆

La formation Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières vous permet d'acquérir une maîtrise opérationnelle des instruments de couverture et des stratégies de gestion des risques liés aux fluctuations des marchés de commodités.

◉ Contexte actuel

Dans un environnement de volatilité accrue des marchés, cette formation répond aux enjeux clés :

  • Hausse de la volatilité des prix
  • Complexité croissante des instruments de couverture
  • Optimisation des stratégies de gestion des risques

Contenu pédagogique

1. Marchés des matières premières

  • Typologie des commodités
  • Facteurs influençant les prix
  • Analyse des tendances récentes

2. Instruments de couverture

  • Futures et forwards
  • Swaps de matières premières
  • Options : caps, floors, collars

3. Stratégies avancées

  • Producteurs vs consommateurs
  • Optimisation des couvertures
  • Gestion du risque de base

Objectifs de la formation

  • Maîtriser les spécificités des marchés de commodités
  • Comprendre les mécanismes de fixation des prix
  • Analyser les instruments dérivés
  • Concevoir des stratégies de couverture efficaces
  • Optimiser la gestion du risque de contrepartie
  • Appliquer les connaissances à des cas réels

Public concerné

◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation

Traders Commodities

Affinez vos stratégies de couverture face aux fluctuations de prix. Apprenez à choisir les bons instruments selon les profils de risque de vos contreparties.

Gestionnaires de Risque

Renforcez vos capacités d’analyse des expositions sur matières premières et mettez en place des stratégies robustes de gestion du risque de base et de contrepartie.

Analystes Marchés

Développez une compréhension approfondie des facteurs fondamentaux affectant les prix des commodités et des signaux de marché liés aux produits dérivés.

Responsables Approvisionnement

Apprenez à sécuriser vos coûts d’achat via les marchés à terme. Intégrez les outils de couverture dans vos négociations contractuelles.

Consultants Énergie / Agro

Acquérez des outils opérationnels pour accompagner vos clients sur la gestion de risque matières premières. Formulez des recommandations basées sur des scénarios réalistes.

Programme de la formation

Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières

I. Le marché des matières premières

  • Fonctionnement
  • Typologie
  • Principaux indices
  • Différence entre matières premières et actifs financiers

Cas Pratique :

Revue et commentaires de l'évolution récente du cours de différentes matières premières

II. Le principe de la couverture de risque sur matières premières

  • Définition
  • Typologie des risques
  • Principaux indices
  • Acteurs concernés : producteur et consommateur

III. Contrats à terme et contrats forward

  • Définition, rôle et fonctionnement
  • Différence entre prix spot et prix future
  • Contango et backwardation
  • Facteurs influençant le prix d’un future :
    • Taux d’intérêt
    • Frais de logistique et stockage et Convenience Yield
    • La notion d’absence d’opportunité d’arbitrage
  • Les contrats forward
  • Les principaux participants

Cas Pratique :

Examen de la fiche technique du contrat à terme n°9 sur le sucre

© 2025 Finance Tutoring - Formation et Conseil

Risk Management – quiz & ressources

Testez vos connaissances et accédez à des ressources clés pour mieux comprendre les fondamentaux du risk management, y compris les dérivés sur matières premières.

  • • Identifiez vos points forts
  • • Ciblez les notions clés
  • • Gagnez en efficacité
Faire le Quiz

Approfondir le sujet

Découvrez nos articles pour mieux comprendre le rôle des dérivés dans la gestion des risques :