Les fondamentaux du risque et dérivés de taux
Comprendre le risque de taux d’intérêt, les stratégies de couverture, les modèles de valorisation, ainsi que l’usage des produits dérivés comme les swaps, caps/floors et swaptions dans une approche intégrée de gestion du risque.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée : 2 jours 14 heures
➕ Activité à distance
2250,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : FRDT-225
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés de taux
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets
Cette formation a pour objectif d'approfondir la compréhension des mécanismes et stratégies essentiels à la gestion du risque de taux d'intérêt, avec un focus particulier sur les instruments dérivés et leurs applications pratiques en gestion financière.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de taux volatils et de régulation accrue, cette formation répond aux besoins croissants des professionnels en :
- Maîtrise des instruments de couverture de taux
- Analyse fine des courbes de taux
- Valorisation précise des produits dérivés
Contenu pédagogique
1. Risque de taux et marchés
- Définition et enjeux du risque de taux
- Acteurs et fonctionnement du marché
- Analyse de la courbe des taux
2. Instruments de couverture
- Swaps de taux d'intérêt
- Futures et Forwards de taux
- Méthodes de valorisation
3. Produits complexes
- Swaptions et options de taux
- Stratégies avancées de couverture
- Cas pratiques d'application
Objectifs de la Formation
- Comprendre le risque de taux et les acteurs
- Maîtriser les swaps de taux d'intérêt
- Analyser la courbe des taux swaps
- Valoriser futures, forwards et swaps
- Appliquer les méthodes de pricing
- Concevoir des stratégies de couverture
Public Cible
◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Programme de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés de taux
I. Le Risque de Taux
- Définition
- Enjeux
- Acteurs concernés
II. Les Swaps
- Généralités
- Marché et acteurs
- Évolution récente de la réglementation
- Principe et structure
Cas Pratique :
Analyse des différentes utilisations et intérêt d’un swap
III. La Courbe des Taux Swaps
- Courbe zéro coupon
- Courbe taux forward
- Construction de la courbe des taux : la méthode du Bootstrapping
Cas Pratique :
Calcul des taux forward à partir de la courbe zéro-coupon
Testez vos connaissances !
Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.
- ✅ Identifiez vos points forts.
- ✅ Ciblez les notions clés.
- ✅ Gagnez en efficacité !
📌 Approfondir le sujet
Vous souhaitez mieux comprendre le pricing des swaps avant de vous inscrire ?
Découvrez notre article détaillé : Pricing des Swaps de Taux : Méthodes et Applications.