Les fondamentaux du risque et dérivés de taux

Comprendre le risque de taux d’intérêt, les stratégies de couverture, les modèles de valorisation, ainsi que l’usage des produits dérivés comme les swaps, caps/floors et swaptions dans une approche intégrée de gestion du risque.

Dans un contexte économique marqué par la volatilité des taux et une régulation renforcée, maîtriser le risque de taux d'intérêt devient crucial. Cette formation intensive aborde en profondeur les mécanismes, instruments dérivés et stratégies indispensables à une gestion efficace du risque de taux.

Grâce à une combinaison équilibrée de théorie et d'études de cas concrets, vous maîtriserez les techniques avancées de valorisation des produits dérivés (swaps, futures, options), l'analyse des courbes de taux et la conception de stratégies de couverture sophistiquées adaptées à votre activité.

Que vous soyez gérant de fonds, trésorier, analyste financier ou ingénieur financier, cette formation vous permet d'acquérir les compétences opérationnelles nécessaires pour naviguer efficacement dans un environnement complexe et en perpétuelle évolution.

👇 Découvrez ci-dessous le détail du contenu, les objectifs pédagogiques et le public concerné

INTER
INTRA
SUR MESURE

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée : 2 jours 14 heures

➕ Activité à distance

2250,00 € Net de TVA (*)

📌 Référence : FRDT-225


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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux du risque et dérivés de taux

Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets

Cette formation a pour objectif d'approfondir la compréhension des mécanismes et stratégies essentiels à la gestion du risque de taux d'intérêt, avec un focus particulier sur les instruments dérivés et leurs applications pratiques en gestion financière.


◉ Contexte actuel

Dans un environnement de taux volatils et de régulation accrue, cette formation répond aux besoins croissants des professionnels en :

  • Maîtrise des instruments de couverture de taux
  • Analyse fine des courbes de taux
  • Valorisation précise des produits dérivés

Contenu pédagogique

1. Risque de taux et marchés

  • Définition et enjeux du risque de taux
  • Acteurs et fonctionnement du marché
  • Analyse de la courbe des taux

2. Instruments de couverture

  • Swaps de taux d'intérêt
  • Futures et Forwards de taux
  • Méthodes de valorisation

3. Produits complexes

  • Swaptions et options de taux
  • Stratégies avancées de couverture
  • Cas pratiques d'application

Objectifs de la Formation

  • Comprendre le risque de taux et les acteurs
  • Maîtriser les swaps de taux d'intérêt
  • Analyser la courbe des taux swaps
  • Valoriser futures, forwards et swaps
  • Appliquer les méthodes de pricing
  • Concevoir des stratégies de couverture

Public Cible

Gérants de fonds
Trésoriers
Analystes financiers
Ingénieurs financiers
Gestionnaires de portefeuille

◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation

Programme de la formation

Les fondamentaux du risque et dérivés de taux

I. Le Risque de Taux

  • Définition
  • Enjeux
  • Acteurs concernés

II. Les Swaps

  • Généralités
  • Marché et acteurs
  • Évolution récente de la réglementation
  • Principe et structure

Cas Pratique :

Analyse des différentes utilisations et intérêt d’un swap

III. La Courbe des Taux Swaps

  • Courbe zéro coupon
  • Courbe taux forward
  • Construction de la courbe des taux : la méthode du Bootstrapping

Cas Pratique :

Calcul des taux forward à partir de la courbe zéro-coupon

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