Formations risk management

Les fondamentaux du risque et dérivés de taux
Comprendre le risque de taux d’intérêt, les stratégies de couverture, les modèles de valorisation, ainsi que l’usage des produits dérivés comme les swaps, caps/floors et swaptions dans une approche intégrée de gestion du risque.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
2 250 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FRDT-225
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés de taux
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets
◆ Certification en Gestion des Risques de Taux ◆
Cette formation approfondit la compréhension des mécanismes et stratégies essentiels à la gestion du risque de taux d'intérêt, avec un focus particulier sur les instruments dérivés et leurs applications pratiques en gestion financière. Un programme complet combinant théorie avancée et mise en pratique immédiate.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de taux volatils et de régulation accrue, cette formation répond aux besoins croissants :
- ► Volatilité historique des taux d'intérêt
- ► Exigences accrues en gestion des risques (FRTB, Basel IV)
- ► Complexification des produits dérivés de taux
- ► Besoin de compétences techniques pointues
Contenu pédagogique
1. Risque de taux et marchés
- Définition et enjeux du risque de taux
- Acteurs et fonctionnement du marché
- Analyse de la courbe des taux
- Facteurs d'influence macroéconomiques
- Indicateurs clés de surveillance
2. Instruments de couverture
- Swaps de taux d'intérêt (IRS)
- Futures et Forwards de taux
- Méthodes de valorisation
- Stratégies de couverture basiques
- Analyse des bases de swaps
3. Produits complexes
- Swaptions et options de taux
- Stratégies avancées de couverture
- Cas pratiques d'application
- Produits structurés de taux
- Gestion des convexités
Objectifs de la formation
- Comprendre le risque de taux et les acteurs
- Maîtriser les swaps de taux d'intérêt
- Analyser la courbe des taux swaps
- Évaluer les sensibilités aux taux
- Valoriser futures, forwards et swaps
- Appliquer les méthodes de pricing
- Concevoir des stratégies de couverture
- Optimiser la gestion des risques
Public concerné
Apports métiers selon les profils
◉ Analystes Quantitatifs
Les mathématiques financières avancées (calcul stochastique, EDP, lemme d'Itô) sont essentielles pour construire des modèles robustes. La maîtrise des modèles de pricing permet d'affiner la calibration aux données de marché.
- ► Modèles de taux (Vasicek, CIR, HJM)
- ► Simulations Monte Carlo pour produits complexes
- ► Calcul des grecques pour le hedging
◉ Traders Produits Dérivés
Une compréhension fine des modèles de taux et de volatilité permet de mieux anticiper le comportement des prix et optimiser le timing de trading.
- ► Analyse des bases de swaps
- ► Stratégies de butterfly et condors
- ► Gestion des risques de convexité
◉ Gestionnaires de Risque
Les techniques de calcul du Value-at-Risk et d'analyse de sensibilité permettent de quantifier les expositions de portefeuille avec précision.
- ► Calcul des DV01 et CS01
- ► Stress tests sur courbes de taux
- ► Intégration des contraintes réglementaires
Foire aux questions
1. Quels sont les prérequis pour cette formation ? +
2. Quels types de risques sont abordés dans la formation ? +
◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés de taux
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets
Cette formation a pour objectif d'approfondir la compréhension des mécanismes et stratégies essentiels à la gestion du risque de taux d'intérêt, avec un focus particulier sur les instruments dérivés et leurs applications pratiques en gestion financière.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de taux volatils et de régulation accrue, cette formation répond aux besoins croissants des professionnels en :
- Maîtrise des instruments de couverture de taux
- Analyse fine des courbes de taux
- Valorisation précise des produits dérivés
Contenu pédagogique
1. Risque de taux et marchés
- Définition et enjeux du risque de taux
- Acteurs et fonctionnement du marché
- Analyse de la courbe des taux
2. Instruments de couverture
- Swaps de taux d'intérêt
- Futures et Forwards de taux
- Méthodes de valorisation
3. Produits complexes
- Swaptions et options de taux
- Stratégies avancées de couverture
- Cas pratiques d'application
Objectifs de la Formation
- Comprendre le risque de taux et les acteurs
- Maîtriser les swaps de taux d'intérêt
- Analyser la courbe des taux swaps
- Valoriser futures, forwards et swaps
- Appliquer les méthodes de pricing
- Concevoir des stratégies de couverture
Public Cible
◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Apports métiers selon les profils
Analystes Quantitatifs
Les mathématiques financières avancées (calcul stochastique, EDP, lemme d'Itô) sont essentielles pour construire des modèles robustes. La maîtrise des modèles de pricing (Black-Scholes, Heston, HJM) permet d'affiner la calibration aux données de marché. Les simulations Monte Carlo et le calcul de Greeks facilitent le développement de stratégies de couverture adaptées à chaque produit.
Traders Produits Dérivés
Une compréhension fine des modèles de taux et de volatilité permet de mieux anticiper le comportement des prix et optimiser le timing de trading. L'intégration des outils de valorisation dans la prise de décision aide à identifier les inefficiences de marché. La capacité à tester des stratégies en environnement simulé renforce la réactivité sur des produits exotiques.
Gestionnaires de Risque
Les techniques de calcul du Value-at-Risk et d'analyse de sensibilité permettent de quantifier les expositions de portefeuille avec précision. La connaissance des modèles stochastiques renforce les dispositifs de validation des modèles internes. L'approche par optimisation sous contrainte soutient la construction de portefeuilles robustes en environnement incertain.
Étudiants en Finance
La formation introduit les bases techniques et pratiques nécessaires pour intégrer des desks de structuration, de trading ou d'analyse. Elle offre une exposition concrète aux outils et langages utilisés dans les institutions financières (Python, C++). Les modules favorisent une compréhension intuitive des modèles et une mise en pratique immédiate en stage ou premier poste.
Consultants Financiers
Cette formation permet de dialoguer efficacement avec les équipes de modélisation, de trading et de risk management. Elle aide à formuler des recommandations pertinentes basées sur les contraintes réelles des produits dérivés. L’approche concrète permet de consolider son expertise dans des missions en banque ou en assurance.
Programme de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés de taux
I. Le Risque de Taux
- Définition
- Enjeux
- Acteurs concernés
II. Les Swaps
- Généralités
- Marché et acteurs
- Évolution récente de la réglementation
- Principe et structure
Cas Pratique :
Analyse des différentes utilisations et intérêt d’un swap
III. La Courbe des Taux Swaps
- Courbe zéro coupon
- Courbe taux forward
- Construction de la courbe des taux : la méthode du Bootstrapping
Cas Pratique :
Calcul des taux forward à partir de la courbe zéro-coupon
Risque de taux – Quiz & Ressources
Testez vos connaissances sur les produits de taux et approfondissez votre compréhension des courbes de taux, des swaps vanille et des méthodes de valorisation en finance de marché.
- • Évaluez vos acquis
- • Ciblez les notions clés
- • Progressez efficacement
Approfondir le sujet
Découvrez comment fonctionne un swap de taux vanille et comment il est valorisé dans la pratique des marchés.
📖 Pricer un swap de taux vanille en termes simplesApprenez à extraire une courbe des taux spots à partir des taux par et à comprendre les enjeux liés aux courbes de rendement.
📖 Extraction des taux spots à partir des taux par