Formations au risk management
Les fondamentaux du risk management
Cette formation propose une approche complète de la gestion et du contrôle des risques financiers, couvrant les risques de crédit, de taux, de change, de liquidité et de marché.
Le programme explore les processus de gestion des risques, en mettant l’accent sur la gouvernance, l’analyse et l’évaluation des données pour une prise de décision éclairée.
La mesure des risques inclut l’étude de la Value at Risk (VAR) avec ses méthodes analytiques, historiques et Monte Carlo, ainsi que les analyses de scénarios, stress tests et approches de la valeur extrême.
Le contrôle des risques aborde la budgétisation du risque, la gestion des positions et les exigences de fonds propres, tout en intégrant les cadres réglementaires et les calculs de capital requis.
Enfin, les participants analyseront les ratios de performance ajustée au risque (Sharpe, Treynor, Sortino, RAROC) à travers un cas pratique sur un Hedge Fund.
Combinant théorie et cas concrets, cette formation fournit les outils essentiels pour mesurer, évaluer et maîtriser les risques dans un environnement financier complexe.
Réf: FRM-195
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
⏳ Durée : 2 jours (14 heures)
➕ activité à distance
1950,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : FRM-195
FORMATION EN ENTREPRISE (INTRA)
⏳ Durée : Adaptable selon vos besoins
📍 Formation sur site ou à distance
Tarification sur devis
📌 Référence : FRM-195
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FORMATION SUR MESURE
📌 Adaptée à vos besoins spécifiques
⏳ Durée flexible en fonction des objectifs
📍 Formation en présentiel ou à distance
Tarification personnalisée
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En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Objectifs de la formation
- Connaître et distinguer les risques financiers des risques non-financiers.
- Savoir identifier la nature d'un risque donné.
- Appréhender les processus de gestion des risques.
- Connaître les différents instruments de mesure du risque (VAR, simulation de Monte Carlo, stress tests, analyse de scénarios, valeur extrême).
- Savoir calculer une VAR (Value at Risk).
- Connaître la réglementation européenne en matière d'exigence de fonds propres.
- Savoir calculer un niveau de fonds propres requis en fonction de paramètres donnés.
- Comprendre l'intérêt des ratios de mesure de la performance ajustée du risque, les distinguer et savoir les interpréter.
Publics
- Analystes financiers
- Gestionnaires de portefeuille
- Étudiants en finance ou économie
- Professionnels de la réglementation et de la conformité
- Investisseurs
- Consultants en gestion des risques
- Employés d'institutions financières
Durée
-
2 jours (14 heures)
Programme de la formation
I. Typologie des risques
- Les risques non-financiers
- Les risques financiers :
-
- Risque de crédit
- Risque de taux
- Risque de change
- Risque de liquidité
- Risque de marché
- Cas pratique : Identifier la nature du risque
II. Processus et approche du contrôle du risque
- Gouvernance et risque
- Réduction du risque
- Caractéristiques du processus de gestion :
-
- Centralisation des données
- Analyse des données
- Gestion et évaluation des données
- Prise de décision
III. Mesure et évaluation des risques
- La VAR (Value at Risk) : Définition et rôle
- Méthode analytique : Avantages & Inconvénients
- VAR historique : Avantages & Inconvénients
- Cas pratique : Calcul d'une VAR en fonction d'un scénario donné
- Simulation de Monte Carlo
- CFAR (Cash Flow at Risk) et EAR (Earnings at Risk)
- Analyses de scénarios et stress tests
- Approche de la valeur extrême
- Cas pratique : Examen du résultat d'une simulation de Monte Carlo
IV. Contrôle des risques
- Budgétisation des risques
- Gestion de la taille des positions
- Exigence de fonds propres :
-
- Réglementation
- Calcul
- Cas pratique : Calcul du montant de capital requis en fonction d'un scénario proposé
V. Ratios de mesure de performance ajustée du risque
- Sharpe
- Treynor
- Sortino
- Romad (Return over Maximum Drawdown)
- RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)
- Cas pratique : Analyse des ratios de performance d'un Hedge Fund