Formations au risk management

Les fondamentaux de Bâle IV

Comprenez les enjeux de Bâle IV et son impact sur la gestion des risques bancaires : exigences en fonds propres, révision du calcul du risque de crédit, ajustements du risque opérationnel, plancher de capital (output floor) et implications pour le pilotage stratégique des institutions financières. Ce module permet d’acquérir une vision claire et structurée des nouvelles règles prudentielles et de leurs effets sur les métiers du risque.

INTER

INTRA

SUR MESURE

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée : 2 jours 14 heures

➕ Activité à distance

2050,00 € Net de TVA ^(*)

📌 Référence : FB4-205

Demander un devis

• L’arrivée de Bâle IV représente un tournant majeur pour la gestion des risques bancaires, avec de nouvelles exigences réglementaires ayant des impacts directs sur les activités de trading et le risque de contrepartie. Cette formation intensive vous permet d’assimiler rapidement ces évolutions cruciales.

• À travers une approche concrète, vous maîtriserez les nouvelles méthodologies telles que le SA-CCR pour le risque de contrepartie et le FRTB pour le trading book, tout en appréhendant leurs implications pratiques en matière de calcul d’exigences en capital et de gestion opérationnelle.

• Que vous soyez Risk Manager, Trader en dérivés, Responsable conformité ou Analyste quantitatif, cette formation est une étape essentielle pour anticiper, intégrer et optimiser votre gestion des risques dans ce nouvel environnement réglementaire.

Découvrez ci-dessous les détails du programme, les objectifs spécifiques et le public ciblé

^(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux de Bâle IV

Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche réglementaire et applications pratiques

La formation Les fondamentaux de Bâle IV vous permet d'acquérir une maîtrise opérationnelle des nouvelles exigences réglementaires et de leur impact sur la gestion des risques bancaires, avec un focus particulier sur le risque de contrepartie et les activités de trading.

◉ Contexte réglementaire

Face à l'évolution des standards internationaux, cette formation répond aux enjeux critiques des institutions financières :

Transition de Bâle III à Bâle IV
Nouvelles exigences en capital (SA-CCR, FRTB)
Impacts sur la valorisation et le risque de contrepartie

Contenu pédagogique

1. Cadre réglementaire

Évolution Bâle III → Bâle IV
Nouvelles exigences en capital
Calendrier de mise en œuvre

2. Risque de contrepartie

SA-CCR (Standardised Approach)
Calcul EAD avancé
Gestion du CVA

3. Trading Book (FRTB)

Exigences en capital
Modèles internes vs standardisés
Cas pratiques d'application

Objectifs de la Formation

Maîtriser les évolutions clés de Bâle IV
Appliquer les méthodes SA-CCR et FRTB
Calculer les exigences en capital

Optimiser la gestion du risque de contrepartie
Anticiper les impacts opérationnels
Intégrer les nouvelles normes CVA

Public Cible

Risk Managers Traders Dérivés Responsables Conformité Analystes Quantitatifs Auditeurs Réglementaires

Apports concrets par métier

◉ Risk Managers

Maîtrisez les impacts de Bâle IV sur la gestion des risques et optimisez vos processus de conformité.

Intégration des nouvelles exigences SA-CCR et FRTB.
Développement de stratégies de mitigation des risques de contrepartie.
Amélioration des reportings réglementaires.

◉ Traders Dérivés

Comprenez l'impact de Bâle IV sur les activités de trading et optimisez vos stratégies.

Application des nouvelles exigences FRTB.
Gestion optimisée du risque de contrepartie.
Analyse des impacts sur la valorisation des dérivés.

◉ Responsables Conformité

Assurez la conformité réglementaire de votre institution avec les nouvelles normes Bâle IV.

Mise en place de processus de contrôle interne adaptés.
Évaluation des risques réglementaires liés à Bâle IV.
Interprétation et application des nouvelles exigences.

◉ Analystes Quantitatifs

Développez des modèles de risque avancés pour la mise en œuvre de Bâle IV.

Modélisation des exigences SA-CCR et FRTB.
Validation des modèles de risque de contrepartie.
Analyse quantitative des impacts sur les exigences en capital.

◉ Auditeurs Réglementaires

Assurez la conformité des processus internes avec les nouvelles normes de Bâle IV.

Évaluation de la conformité aux exigences de Bâle IV.
Identification des risques liés aux processus internes.
Recommandations pour l'amélioration des processus de contrôle.

◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation

FAQ – Formation Bâle IV

1. Qu'est-ce que Bâle IV et pourquoi est-ce important ? +

2. Quels sont les prérequis pour cette formation ? +

3. Quels types de risques sont abordés dans la formation ? +

4. Comment cette formation m'aidera-t-elle dans mon rôle ? +

Programme de la formation

Les fondamentaux de Bâle IV

I. Introduction aux fondamentaux de Bâle IV

Évolution réglementaire : De Bâle III à Bâle IV
Objectifs principaux : Stabilité financière, amélioration de la gestion des risques, renforcement du capital
Impacts spécifiques pour les desks de contrepartie

II. Mesures clés du risque de contrepartie sous Bâle IV

Exposition en cas de défaut (EAD) : Méthodologies de calcul avancées sous Bâle IV
Approche standardisée du risque de crédit de contrepartie (SA-CCR)
Exposition positive attendue (EPE) et exposition potentielle future (PFE)

Cas pratique :

Calculer l’EAD d’un portefeuille de dérivés sous SA-CCR.

III. Gestion du risque CVA sous Bâle IV

Comprendre l’ajustement de valorisation du crédit (CVA) et ses défis dans le nouveau cadre réglementaire
Méthodes de calcul : Approche basique (BA-CVA) vs Approche standardisée (SA-CVA)
Intégration du CVA dans la gestion proactive des contreparties

Cas pratique :

Évaluation du CVA sous différentes méthodologies (Excel, Python)

IV. Intégration du cadre FRTB

Vue d’ensemble des changements introduits par le FRTB
Calcul des exigences en capital : Approche standardisée et Approche des modèles internes
Implications pour les dérivés et les opérations structurées

Cas pratique :

Évaluation des exigences en capital sous le cadre FRTB pour un portefeuille échantillon

V. Gestion avancée du risque de contrepartie

Identification et gestion du risque de corrélation défavorable (WWR)
Tests de résistance avancés et scénarios réglementaires sous Bâle IV
Approches innovantes : Intégration ESG et technologie Blockchain dans la gestion des risques

Cas pratique :

Simulation d’un test de résistance réglementaire intégrant le risque ESG

VI. Tendances futures et innovations réglementaires

Technologies émergentes : Blockchain et Smart Contracts
Impact des critères ESG sur la gestion du risque de contrepartie
Perspectives sur les évolutions futures de la réglementation bancaire

Cas pratique :

Exploration des applications de la blockchain dans la gestion des collatéraux

Testez vos connaissances !

Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.

✅ Identifiez vos points forts.
✅ Ciblez les notions clés.
✅ Gagnez en efficacité !

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📌 Approfondir le sujet

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