Formations au risk management
Les fondamentaux de Bâle IV
La formation Les Fondamentaux du Risque de Contrepartie vous permet d'acquérir une compréhension essentielle des mécanismes et des enjeux liés à la gestion du risque de contrepartie dans les transactions financières.
Dans un environnement où les régulateurs et les institutions financières accordent une attention croissante à la maîtrise des risques, il est crucial de savoir identifier, mesurer et gérer le risque de contrepartie, en particulier dans les opérations sur dérivés, prêts et financements.
Cette formation couvre les concepts fondamentaux du risque de contrepartie, notamment l’exposition potentielle future, le calcul du Crédit Value Adjustment (CVA), les mécanismes d’atténuation comme les marges de variation et les appels de marge, ainsi que l'impact des réglementations (Bâle III, EMIR). Vous apprendrez à utiliser les outils et méthodologies permettant d’évaluer ce risque et de mettre en place des stratégies de couverture efficaces.
Grâce à une approche combinant théorie et études de cas, vous développerez une vision claire des enjeux du risque de contrepartie et serez en mesure d’appliquer les meilleures pratiques pour sécuriser les transactions financières et optimiser la gestion des risques.
Réf: RCRC-225
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
⏳ Durée : 2 jours (14 heures)
➕ activité à distance
2250,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : RCRC-225
FORMATION EN ENTREPRISE (INTRA)
⏳ Durée : Adaptable selon vos besoins
📍 Formation sur site ou à distance
Tarification sur devis
📌 Référence : RCRC-225
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FORMATION SUR MESURE
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⏳ Durée flexible en fonction des objectifs
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👉 Faites le Quiz Maintenant !Objectifs de la formation
À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Comprendre les concepts clés et les objectifs de Bâle IV, ainsi que son évolution depuis les accords précédents.
- Analyser les exigences en capital, y compris les ratios de solvabilité (CET1, Tier 1, Total Capital) et le calcul des risques pondérés des actifs (RWA).
- Appliquer les méthodologies de calcul des risques de crédit, de marché et opérationnel selon les nouvelles normes de Bâle IV.
- Évaluer l’impact des ratios de levier (Leverage Ratio) et de liquidité (LCR et NSFR) sur la gestion des bilans des banques.
- Maîtriser les exigences de reporting et de transparence (Pilier 3) pour assurer la conformité réglementaire.
- Identifier les défis opérationnels et stratégiques liés à la mise en œuvre de Bâle IV dans les institutions financières.
- Anticiper les tendances futures, notamment l’intégration des critères ESG et des technologies émergentes dans le cadre réglementaire.
Publics
- Counterparty Risk Managers
- Derivatives Traders and Sales
- Regulatory Compliance Officers
- Quantitative Analysts (Quants)
- Risk Analysts and Auditors
- Financial Consultants specializing in banking regulation
Durée
- 2 jours (14 heures)
Programme de la formation
I. Introduction aux Fondamentaux de Bâle IV
- Évolution réglementaire : de Bâle III à Bâle IV
- Objectifs principaux : stabilité financière, meilleure gestion des risques, renforcement du capital
- Impacts spécifiques pour les desks de contrepartie
II. Mesures clés du risque de contrepartie selon Bâle IV
- Exposure at Default (EAD) : méthodologies de calcul avancées selon Bâle IV
- Standardised Approach to Counterparty Credit Risk (SA-CCR)
- Expected Positive Exposure (EPE) et Potential Future Exposure (PFE)
III. Gestion du risque CVA selon Bâle IV
- Comprendre le Credit Valuation Adjustment (CVA) et ses enjeux dans le nouveau cadre réglementaire
- Méthodes de calcul : Basic Approach (BA-CVA) vs Standardised Approach (SA-CVA)
- Intégration du CVA dans la gestion proactive des contreparties
IV. Intégration du cadre FRTB
Fundamental Review of the Trading Book- Présentation des changements introduits par FRTB
- Calcul des exigences en capital : Standardised Approach et Internal Models Approach
- Implication pour les opérations dérivées et structurées
V. Gestion avancée du risque de contrepartie
- Identification et gestion du Wrong-Way Risk (WWR)
- Stress testing avancé et scénarios réglementaires sous Bâle IV
- Approches innovantes : intégration ESG et technologie Blockchain dans la gestion des risques
VI. Tendances futures et innovations réglementaires
- Technologies émergentes : Blockchain et Smart Contracts
- Impact des critères ESG sur la gestion du risque de contrepartie
- Prévisions sur les futures évolutions de la réglementation bancaire