Formations Risk Management
Nos formations en risk management s’adressent aux professionnels du secteur financier, aux risk managers, aux analystes quantitatifs et aux étudiants souhaitant acquérir une expertise approfondie dans l’évaluation, la mesure et la gestion des risques financiers. Elles couvrent les méthodologies avancées de gestion du risque de marché et de contrepartie, l’analyse des ajustements de valorisation (CVA, DVA, FVA), l’impact des réglementations telles que Bâle III et EMIR, ainsi que l’utilisation des produits dérivés pour la couverture des risques.
Pourquoi suivre une formation en risk management ?
- Comprendre les mécanismes fondamentaux du risque de marché et du risque de contrepartie.
- Maîtriser les méthodologies avancées de mesure du risque : VaR, Expected Shortfall, stress testing.
- Appréhender les ajustements de valorisation (CVA, DVA, FVA) et leur impact sur le pricing des dérivés.
- Comprendre les exigences réglementaires (Bâle III, EMIR, IFRS 13) et leur influence sur la gestion du risque.
- Utiliser les dérivés pour la couverture des risques financiers et optimiser la gestion du collatéral.
- Développer une approche quantitative du risk management et des modèles de valorisation.
Nos programmes de formation
Fondamentaux du risk management
- Introduction aux risques financiers : risque de marché, risque de crédit, risque de liquidité, risque opérationnel.
- Les métriques de risque : Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES), stress testing.
- Impact des crises financières sur la gestion des risques et enseignements clés.
Gestion du risque de contrepartie
- Mesure de l’exposition au risque de contrepartie : EAD, EE, PFE.
- Introduction au wrong-way risk (WWR) et impact sur l’évaluation des expositions.
- Stratégies de réduction du risque : netting, collatéralisation et compression de portefeuille.
- Rôle des chambres de compensation (CCPs) et impact réglementaire.
Ajustements de valorisation et impact sur les bilans bancaires
- Définition et calcul du Credit Valuation Adjustment (CVA), Debit Valuation Adjustment (DVA), Funding Valuation Adjustment (FVA).
- Impact des ajustements sur le pricing des dérivés et gestion des risques.
- Outils et méthodologies pour le calcul des ajustements de valorisation.
Gestion des risques de marché et de liquidité
- Risque de taux d’intérêt et impact sur la valorisation des obligations et swaps.
- Gestion du risque de change et exposition aux fluctuations monétaires.
- Couverture du risque de matières premières et stratégies sur options.
- Mesure et gestion du risque de liquidité dans les portefeuilles bancaires et institutionnels.
Réglementation et compliance en risk management
- Exigences réglementaires : Bâle III, EMIR, IFRS 9, MiFID II.
- Stress testing et reporting réglementaire : BCBS, EBA, FRTB.
- Optimisation du capital réglementaire et impact sur la gestion des risques.
À qui s’adresse cette formation ?
- Risk managers et analystes quantitatifs souhaitant approfondir leur expertise en gestion des risques.
- Professionnels de la finance de marché et des produits dérivés.
- Traders, structureurs et gestionnaires de portefeuille.
- Étudiants et jeunes diplômés en finance quantitative et en risk management.
Informations pratiques
- 📍 Format : Présentiel et distanciel.
- 📆 Durée : De 1 à 3 jours selon le programme.
- 💰 Tarif : À partir de 1850€.
- 🎓 Certification : Attestation de formation délivrée.