Formations aux produits dérivés
Les fondamentaux des dérivés actions
Apprenez à maîtriser les instruments dérivés sur actions tels que les options, futures et produits structurés. Cette formation explore les mécanismes de pricing, les stratégies directionnelles ou de couverture, ainsi que les principales utilisations par les investisseurs et les émetteurs. Une introduction essentielle pour comprendre la volatilité implicite, les sensibilités (greeks) et les outils de gestion des risques en equity derivatives.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1950 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FDA-195
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux des dérivés actions
La formation Les fondamentaux des dérivés actions offre une compréhension approfondie des produits dérivés liés aux actions et de leur utilisation sur les marchés financiers. Que vous soyez gérant de portefeuille, analyste financier ou trésorier d’entreprise, il est essentiel de maîtriser les principes fondamentaux des options, futures, swaps et produits structurés.
Cette formation aborde en détail les instruments dérivés et leurs applications, avec une approche mêlant théorie et cas pratiques. Vous apprendrez à comprendre leurs mécanismes, à identifier leurs opportunités d'utilisation et à maîtriser les bases de leur valorisation.
Objectifs de la Formation
- ► Comprendre les fondamentaux des dérivés actions et leur rôle sur les marchés financiers.
- ► Maîtriser le fonctionnement des dérivés fermes (futures, forwards, swaps).
- ► Appréhender les dérivés conditionnels (options vanille, options exotiques).
- ► Analyser les différentes catégories de produits structurés et leur utilisation.
- ► Acquérir une méthodologie de valorisation des dérivés actions.
Public Cible
- ► Gérant de fonds
- ► Gestionnaire de portefeuille
- ► Gestionnaire de patrimoine
- ► Assistant de gestion
- ► Analyste financier
- ► Trésorier de banque
- ► Trésorier d’entreprise
- ► Ingénieur financier
Durée de la Formation
- ► 2 jours (14 heures)
Foire aux questions (FAQ)
1. Quels sont les prérequis pour cette formation ? +
2. Cette formation est-elle adaptée aux trésoriers d'entreprise ? +
3. Les produits structurés sont-ils abordés en détail ? +
4. Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation ? +
Programme de formation
Les fondamentaux des dérivés actions
I. Rôle, fonctionnement et acteurs des dérivés Actions
- Rôle d’un produit dérivé
- Marchés réglementés et marché OTC
- Quelques chiffres
II. Les Dérivés Actions "Fermes"
- Futures et Forwards : Caractéristiques, Pricing et Valorisation
- Swaps : Caractéristiques, Pricing et Valorisation
Cas Pratiques :
- Exemple de l’utilisation du future CAC 40 dans le cas d’une couverture d’un portefeuille actions
- Calcul du prix et de la valeur d’un forward
- Pricing d’un equity swap
III. Les Dérivés Conditionnels
- Options : Définition et Fonctionnement
- Pricing d’options : le modèle binomial, la formule Black-Scholes, la méthode Monte Carlo
- Les Combinaisons d’Options
- Les options de seconde génération (exotiques)
Cas Pratiques :
- Détermination du prix d’une option à partir d’un arbre à une et deux périodes
- Analyse de l’impact des « Grecques » sur le prix d’une option à partir d’un pricer d’option
Testez vos connaissances !
Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.
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