- ✅ Des professionnels du métier, expérimentés dans la transmission du savoir.
- ✅ Comprendre le rôle des produits dérivés dans la gestion des risques et l’optimisation de portefeuilles.
- ✅ Maîtriser les modèles de pricing des options, swaps et produits titrisés.
- ✅ Développer une expertise sur les indicateurs de sensibilité et leur interprétation (Greeks).
- ✅ Appliquer les concepts fondamentaux de l'absence d'opportunité d’arbitrage aux méthodes de valorisation.
- ✅ Formations disponibles en présentiel et distanciel.
📊 Les fondamentaux des produits dérivés
- ✅ Définition et rôle des produits dérivés dans les marchés financiers.
- ✅ Typologie des instruments : options, swaps, forwards, futures.
- ✅ Marchés des dérivés : marchés organisés vs marchés OTC.
💰 Les fondamentaux des options
- ✅ Introduction aux options : call, put et principales caractéristiques.
- ✅ Principes fondamentaux du pricing : Black-Scholes, binomial, Monte-Carlo.
- ✅ Utilisation des options pour la couverture et la spéculation.
📈 Les fondamentaux des dérivés actions
- ✅ Options sur actions et indices : spécificités et pricing.
- ✅ Dividendes et impact sur la valorisation des options.
- ✅ Options exotiques sur actions : barrières, lookback, asiatiques.
📊 Les fondamentaux de la titrisation
- ✅ Introduction à la titrisation : objectifs et fonctionnement.
- ✅ Catégories d’actifs titrisés : RMBS, CMBS, ABS, CDO.
- ✅ Méthodes de structuration et modèles de valorisation.
