Formations aux produits dérivés
Les fondamentaux des options
Comprenez les mécanismes essentiels des options financières : droits, obligations, valorisation, et profils de gain/perte. Cette formation vous introduit aux stratégies de base (call, put, spreads) ainsi qu’aux notions de volatilité implicite, valeur temps et sensibilités (grecques). Une étape clé pour tout professionnel souhaitant appréhender le fonctionnement et les usages pratiques des options sur les marchés.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
2 050 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FDO-205
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descritpif de la formation – Les fondamentaux des options
Formation de 2 jours (14 heures) – Comprendre, évaluer et utiliser les options
◆ Gestion du risque & stratégies d'options ◆
La formation Les fondamentaux des options vous permet d'acquérir une compréhension essentielle des mécanismes et de l'utilisation des options dans la gestion des risques et les stratégies de marché. Que vous soyez trader, analyste ou investisseur, ces instruments financiers offrent une flexibilité unique pour couvrir, spéculer ou arbitrer.
◉ Pourquoi cette formation est essentielle ?
Vous découvrirez :
- ► Comprendre les mécanismes des options (call et put)
- ► Utiliser les options dans des stratégies de couverture, spéculation et arbitrage
- ► Maîtriser les modèles de pricing : Black-Scholes et arbres binomiaux
- ► Interpréter les grecs (delta, gamma, vega, theta)
- ► Approfondir les spécificités des options exotiques
Contenu pédagogique
1. Bases des options
- Mécanismes des calls et puts
- Terminologie et conventions de marché
- Payoffs et diagrammes de profit
2. Stratégies d'options
- Spreads (bull, bear, butterfly)
- Straddles et strangles
- Combinaisons avancées
3. Pricing et grecques
- Modèle Black-Scholes
- Arbres binomiaux
- Sensibilités (delta, gamma, vega, theta)
Public concerné
Traders
Développez des stratégies sophistiquées pour optimiser vos positions. Maîtrisez les techniques de couverture dynamique grâce aux grecques et améliorez votre gestion du risque sur les marchés volatils.
Analystes financiers
Approfondissez votre compréhension des produits dérivés pour mieux évaluer les sociétés et stratégies d'investissement. Intégrez l'analyse des options dans vos recommandations.
Investisseurs individuels
Apprenez à utiliser les options pour protéger votre portefeuille ou générer des revenus supplémentaires. Comprenez les risques et opportunités des stratégies d'options simples.
Étudiants
Acquérez des compétences pratiques très recherchées dans les métiers de la finance. Comprenez les concepts théoriques à travers des applications concrètes du marché.
Professionnels en reconversion
Bénéficiez d'une formation intensive pour maîtriser rapidement les concepts clés des options et faciliter votre transition vers les métiers de la finance et du trading.
◉ Formation en présentiel/distanciel ◉ Cas pratiques et applications ◉ Attestation certifiante
Questions fréquentes (FAQ)
1. Quels sont les prérequis pour cette formation ?
Une connaissance de base des marchés financiers est recommandée, mais pas obligatoire.
2. Cette formation est-elle adaptée aux investisseurs individuels ?
Oui, elle est conçue pour aider les investisseurs à comprendre et utiliser les options dans leurs stratégies.
3. Les modèles de pricing sont-ils abordés en détail ?
Oui, les modèles Black-Scholes et les arbres binomiaux sont expliqués et appliqués.
4. Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation ?
Oui, une attestation de participation est fournie.
Programme de la formation
Les fondamentaux des options
I. Généralités sur les options
- Définition
- Marchés
- Acteurs
Quiz
II. Fonctionnement des options
- Valeur intrinsèque et valeur temps
- Les grecs : Vega, Theta, Rho, Delta, Gamma, Vanna, Volga
Cas Pratique :
- Examen d’un pricer d’options
Testez vos connaissances !
Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.
- ✅ Identifiez vos points forts.
- ✅ Ciblez les notions clés.
- ✅ Gagnez en efficacité !
📌 Approfondir le sujet
Vous souhaitez mieux comprendre les mécanismes du risque de crédit et l’utilisation des dérivés de crédit ? Découvrez nos articles détaillés :
📖 Le smile de volatilité en termes simples 📖 Les rôles de N(d1) et N(d2) dans le modèle de Black-Scholes