Formations aux produits dérivés
Les fondamentaux des options
Réf: FDO-205
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée : 2 jours
➕ Activité à distance
2050,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : FDO-205
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux des options
La formation Les Fondamentaux des Options vous permet d’acquérir une compréhension essentielle des mécanismes et de l’utilisation des options dans la gestion des risques et les stratégies de marché.
Que vous soyez trader, analyste ou investisseur, il est fondamental de maîtriser ces instruments financiers, qui offrent une flexibilité unique en matière de couverture, de spéculation et d’arbitrage.
Cette formation couvre les concepts clés des options, notamment les paramètres de valorisation, les stratégies de trading et les principaux modèles de pricing tels que Black-Scholes et les arbres binomiaux. Vous apprendrez à interpréter les « grecs » (delta, gamma, vega, theta) et à comprendre leur impact sur la gestion des portefeuilles.
À travers une approche pédagogique combinant théorie et cas pratiques, vous développerez une expertise solide vous permettant d’utiliser efficacement les options pour optimiser la gestion des risques et améliorer les performances financières.
Objectifs de la Formation
- Comprendre les mécanismes de base des options (call et put) et leur utilisation dans les stratégies financières.
- Maîtriser les stratégies de trading d'options, telles que la couverture, la spéculation et l'arbitrage.
- Analyser les paramètres de valorisation des options, y compris le prix d'exercice, la volatilité et la durée.
- Interpréter les « grecs » (delta, gamma, vega, theta) et leur impact sur la gestion des portefeuilles.
- Appliquer les modèles de pricing comme Black-Scholes et les arbres binomiaux pour évaluer les options.
- Évaluer les risques associés aux options et mettre en place des techniques de gestion de ces risques.
- Utiliser les options dans des scénarios pratiques pour optimiser les performances financières et sécuriser les portefeuilles.
- Appréhender les options exotiques et leurs spécificités.
Public Cible
- Professionnels de la finance (traders, analystes, gestionnaires de portefeuille)
- Investisseurs individuels souhaitant diversifier leurs stratégies d'investissement
- Gérants institutionnels et gestionnaires de fonds
- Personnes en reconversion professionnelle vers la finance
- Étudiants en mathématiques appliquées, finance ou économie
- Toute personne curieuse de comprendre les options et leurs applications
Durée de la Formation
- 2 jours (14 heures)
Programme de la formation
Les fondamentaux des options
I. Généralités sur les options
- Définition
- Marchés
- Acteurs
Quiz
II. Fonctionnement des options
- Valeur intrinsèque et valeur temps
- Les grecs : Vega, Theta, Rho, Delta, Gamma, Vanna, Volga
Cas Pratique :
- Examen d’un pricer d’options
Testez vos connaissances !
Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.
- ✅ Identifiez vos points forts.
- ✅ Ciblez les notions clés.
- ✅ Gagnez en efficacité !
📌 Approfondir le sujet
Vous souhaitez mieux comprendre les mécanismes du risque de crédit et l’utilisation des dérivés de crédit ? Découvrez nos articles détaillés :
📖 Le smile de volatilité en termes simples 📖 Les rôles de N(d1) et N(d2) dans le modèle de Black-Scholes