Formations mathématiques financières
Les fondamentaux des mathématiques financières – Niveau 2
Ce programme de formation approfondit les concepts avancés des mathématiques financières, permettant d’analyser, modéliser et optimiser les décisions financières dans des contextes complexes.
Il explore des techniques avancées d’actualisation et de capitalisation, en intégrant les taux d’intérêt continus et les arbitrages financiers, tout en mettant en perspective l’impact du temps sur la valorisation des flux monétaires.
La formation aborde également l’optimisation des structures de financement et la gestion des emprunts, en étudiant les différentes stratégies d’amortissement et d’évaluation du coût du capital pour une gestion financière plus efficace.
L’évaluation des investissements est traitée sous l’angle de l’incertitude, avec l’intégration des options réelles et des ajustements du taux d’actualisation, permettant ainsi une meilleure prise en compte des opportunités et des risques liés aux projets financiers.
Un volet est consacré à la gestion avancée du coût du capital et aux modèles d’évaluation des actifs, incluant les modèles factoriels et les simulations Monte Carlo, afin d’améliorer la prise de décision stratégique en entreprise et en gestion d’actifs.
Enfin, la formation permet de comprendre et d’appliquer les modèles de taux d’intérêt et d’analyse des obligations, en intégrant les notions de duration, convexité et structure par terme des taux, tout en proposant des études de cas et des exercices pratiques pour renforcer l’apprentissage.
Réf: FMF-2-185
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
⏳ Durée : 2 jours (14 heures)
➕ activité à distance
1850,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : FMF-2-185
FORMATION EN ENTREPRISE (INTRA)
⏳ Durée : Adaptable selon vos besoins
📍 Formation sur site ou à distance
Tarification sur devis
📌 Référence : FMF-2-185
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FORMATION SUR MESURE
📌 Adaptée à vos besoins spécifiques
⏳ Durée flexible en fonction des objectifs
📍 Formation en présentiel ou à distance
Tarification personnalisée
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En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Objectifs de la formation
- Approfondir les concepts avancés de la valeur temps de l’argent et des taux d’intérêt continus.
- Maîtriser les techniques d’actualisation et de capitalisation en utilisant des modèles mathématiques avancés.
- Optimiser la structuration du financement en entreprise à travers l’analyse de la dette et du coût du capital.
- Évaluer des projets d’investissement en situation d’incertitude en intégrant des options réelles et des ajustements du taux d’actualisation.
- Comprendre et appliquer les modèles factoriels pour estimer le coût du capital et la rentabilité des actifs.
- Interpréter et modéliser les risques financiers en utilisant des outils statistiques tels que la variance, la covariance et la simulation Monte Carlo.
- Analyser la structure par terme des taux d’intérêt et utiliser des modèles d’évaluation des taux tels que Vasicek et Hull-White.
- Appliquer les concepts de duration et convexité pour gérer efficacement un portefeuille obligataire.
- Intégrer des méthodologies avancées de valorisation des instruments financiers et mesurer leur sensibilité aux variations de marché.
Publics
- Analystes financiers souhaitant approfondir leurs compétences en évaluation des investissements et en modélisation des risques.
- Gestionnaires de portefeuille et risk managers désireux d’intégrer des outils avancés pour la gestion des actifs et la prise de décision sous incertitude.
- Trésoriers d’entreprise et de banque cherchant à optimiser la structuration du financement et la gestion du coût du capital.
- Ingénieurs financiers et quants souhaitant maîtriser les modèles avancés d’évaluation des taux d’intérêt et de valorisation des instruments financiers.
- Consultants en finance spécialisés en analyse financière et en structuration de produits financiers.
- Auditeurs et experts-comptables impliqués dans l’évaluation des risques financiers et l’audit des structures de financement.
Durée
- 2 jours (14 heures)
Programme de Formation
Les fondamentaux des mathématiques financières – Niveau 2
I. Approfondissement des concepts de valeur temps de l’argent
- Actualisation et capitalisation avancées
- Taux continus et discrétisation
- Arbitrage et neutralité au risque
- Cas Pratique : Application des taux continus aux produits financiers
II. Optimisation du financement et structuration de la dette
- Techniques avancées d’amortissement
- Analyse des structures de financement et impact du coût de la dette
- Évaluation et optimisation de la structure de capital
- Cas Pratique : Étude d’un financement structuré d’entreprise
III. Analyse approfondie des investissements et décisions financières
- Comparaison des projets d’investissement en situation d’incertitude
- Taux d’actualisation ajusté au risque
- Options réelles et flexibilité des décisions d’investissement
- Quiz
IV. Gestion avancée du coût du capital et de la rentabilité
- Calcul détaillé du coût moyen pondéré du capital (WACC)
- Lien entre structure de capital et performance financière
- Modèles factoriels et prise en compte des primes de risque
- Cas Pratique : Évaluation d’une entreprise en fonction de son coût du capital
V. Modélisation des risques financiers et probabilités appliquées
- Distribution des rendements et mesure du risque
- Modèle de marche aléatoire et processus de Wiener
- Introduction aux simulations Monte Carlo
- Quiz
VI. Taux d’intérêt avancés et gestion des instruments obligataires
- Structure par terme des taux d’intérêt et arbitrage
- Modélisation des taux avec les modèles de Vasicek et Hull-White
- Calcul et gestion des sensibilités : duration et convexité
- Cas Pratique : Analyse et gestion d’un portefeuille obligataire
Les fondamentaux des mathématiques financières – Niveau 2 - Quiz
Ce quiz interactif vous permet de tester vos connaissances sur les concepts avancés des mathématiques financières, notamment l’actualisation avancée, l’évaluation des investissements en situation d’incertitude, la gestion du coût du capital et la modélisation des taux d’intérêt.
Quiz interactif : Testez vos connaissances
1. Quelle est la différence entre un taux d’intérêt nominal et un taux d’intérêt effectif ?
A) Le taux nominal tient compte de la capitalisation des intérêtsB) Le taux effectif prend en compte la fréquence de capitalisation
C) Il n’existe aucune différence entre les deux
2. Quel modèle permet de prendre en compte l’incertitude dans l’évaluation d’un investissement ?
A) La Valeur Actuelle Nette (VAN)B) Le Taux de Rendement Interne (TRI)
C) Les options réelles
3. Quel indicateur est utilisé pour mesurer la sensibilité d’une obligation aux variations de taux d’intérêt ?
A) La durationB) Le coefficient bêta
C) Le taux actuariel
4. Quel modèle est utilisé pour estimer la dynamique des taux d’intérêt ?
A) Le modèle de VasicekB) La théorie du portefeuille de Markowitz
C) L’analyse des flux de trésorerie actualisés
5. Quel est l’objectif du coût moyen pondéré du capital (WACC) ?
A) Évaluer la rentabilité d’un projet par rapport au coût des financementsB) Calculer la valeur actuelle nette d’un investissement
C) Déterminer le taux de change d’une monnaie étrangère