Formations aux marchés financiers
Les fondamentaux des marchés de taux
Comprenez les mécanismes essentiels qui régissent les marchés de taux : structure des courbes de rendement, fonctionnement des obligations, valorisation des swaps de taux, et principes de couverture. Cette formation vous permettra d’acquérir une vision claire et opérationnelle de l’univers des produits de taux, indispensable pour la gestion financière, le risk management et les activités de marché.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1 850 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FMT-185
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux des marchés de taux
Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et études de cas concrets
La formation Les fondamentaux des marchés de taux vous permet d'acquérir une maîtrise opérationnelle des mécanismes des marchés obligataires et des instruments de taux, avec un focus particulier sur les stratégies de gestion des risques dans un environnement de taux volatils.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de normalisation monétaire, cette formation répond aux enjeux clés des professionnels :
- ► Volatilité accrue des taux directeurs
- ► Remontée des rendements obligataires
- ► Nouvelles stratégies de couverture
Contenu pédagogique
1. Écosystème des taux
- Acteurs clés et interactions
- Formation des taux d'intérêt
- Politiques monétaires
2. Instruments de taux
- Obligations et produits monétaires
- Dérivés de taux (IRS, futures)
- Stratégies de portefeuille
3. Gestion des risques
- Analyse de la courbe des taux
- Outils de couverture
- Cas pratiques sectoriels
Objectifs de la Formation
- Maîtriser les mécanismes des marchés de taux
- Analyser l'impact des politiques monétaires
- Valoriser les instruments obligataires
- Concevoir des stratégies de couverture
- Optimiser l'allocation taux
- Appliquer les connaissances via des cas réels
Public concerné
Apports concrets par métier
◉ Traders Taux
Optimisez vos stratégies de trading sur les marchés de taux :
- ► Maîtriser les produits dérivés de taux
- ► Anticiper les mouvements de courbe
- ► Gérer le risque de taux en temps réel
◉ Gestionnaires Obligataires
Améliorez la performance de vos portefeuilles obligataires :
- ► Analyser la duration et convexité
- ► Construire des portefeuilles immunisés
- ► Optimiser les stratégies carry et roll-down
◉ Analystes Marchés
Approfondissez votre analyse des marchés de taux :
- ► Modéliser les dynamiques de taux
- ► Évaluer l'impact des politiques monétaires
- ► Produire des analyses prévisionnelles
◉ Risk Managers
Renforcez vos outils de gestion des risques de taux :
- ► Mesurer les expositions aux taux
- ► Concevoir des stratégies de couverture
- ► Mettre en place des limites de risque
◉ Trésoriers d'Entreprise
Optimisez la gestion de votre trésorerie et dette :
- ► Gérer le risque de taux sur la dette
- ► Utiliser les produits dérivés de taux
- ► Optimiser la politique de placement
FAQ – Formation Marchés de Taux
1. Quel niveau technique est requis pour cette formation ? +
2. La formation inclut-elle des cas pratiques ? +
3. Comment cette formation s'adapte-t-elle à la montée des taux ? +
4. Quels sont les supports fournis après la formation ? +
◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Programme de la formation
Les fondamentaux des marchés de taux
I. Introduction aux marchés obligataires
- Caractéristiques clés : Définition, rôle et structure des marchés obligataires
- Principaux intervenants : Banques centrales, États, entreprises, investisseurs institutionnels
Cas pratique :
Identifier les principaux acteurs de marché et leur influence sur les marchés obligataires
- Marchés primaire et secondaire : Émission obligataire, plateformes de négociation, marché interbancaire et dérivés de taux d’intérêt
II. Instruments obligataires
- Obligations : Caractéristiques, valorisation, rendement, duration, convexité
- Instruments monétaires : Bons du Trésor, certificats de dépôt, pensions livrées
- Dérivés de taux : Swaps de taux d’intérêt, contrats à terme, options sur taux
Cas pratique :
Comparaison des profils risque/rendement des différents instruments obligataires
III. Détermination des taux d’intérêt et courbe des taux
- Facteurs influençant les taux : Inflation, politique monétaire, croissance économique
- La courbe des taux : Structure par terme, courbe normale vs. inversée, théorie des anticipations
Cas pratique :
Analyse des déplacements de la courbe des taux en période de crise financière
Testez vos connaissances !
Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.
- ✅ Identifiez vos points forts.
- ✅ Ciblez les notions clés.
- ✅ Gagnez en efficacité !
📌 Approfondir le sujet
Vous souhaitez mieux comprendre les marchés de taux et leurs mécanismes ? Découvrez nos ressources détaillées :
📖 Extraction des taux spots à partir des taux par en termes simples 📖 Le modèle de tarification à terme expliqué simplement 📚 Voir toutes les formations sur les marchés financiers