Formations aux marchés financiers

Les fondamentaux des marchés de taux

Réf: FMT-185

Les fondamentaux des marchés de taux

INTER
INTRA
SUR MESURE

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée : 2 jours

➕ Activité à distance

1850,00 € Net de TVA (*)

📌 Référence : FMT-185


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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux des marchés de taux

La formation "Les fondamentaux des marchés de taux" permet d’acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement des marchés obligataires et des taux d’intérêt, ainsi que des stratégies d’investissement et de couverture associées.


Mécanismes et acteurs des marchés de taux

L’apprenant découvrira les principaux acteurs des marchés de taux (banques centrales, États, investisseurs institutionnels) et leurs interactions, ainsi que les mécanismes influençant la formation des taux d’intérêt.


Instruments et stratégies d’investissement

La formation explore les instruments du marché de taux (obligations, produits monétaires, dérivés de taux) et les stratégies utilisées pour optimiser la gestion des risques de taux et structurer des portefeuilles d’investissement.


Gestion du risque et impact des politiques monétaires

Une analyse approfondie des politiques monétaires et de leur impact sur les taux d’intérêt permettra aux participants de comprendre les implications des décisions des banques centrales sur les marchés obligataires et les stratégies de couverture des risques.


Études de cas et applications pratiques

La formation inclut des cas pratiques permettant d’analyser l’évolution des taux d’intérêt, d’évaluer les instruments de taux et d’élaborer des stratégies adaptées aux cycles économiques et aux conditions de marché.


Objectifs de la formation

  • Comprendre le fonctionnement des marchés de taux et leurs enjeux économiques.
  • Identifier les acteurs du marché obligataire et analyser leurs stratégies.
  • Maîtriser les instruments des marchés de taux et leurs mécanismes de valorisation.
  • Analyser les facteurs influençant la courbe des taux et les implications des décisions des banques centrales.
  • Appréhender les stratégies d’investissement et de couverture du risque de taux.
  • Découvrir l’usage des produits dérivés pour la gestion du risque de taux.

Public cible

  • Analystes financiers
  • Gestionnaires de portefeuille
  • Traders et sales en marché obligataire
  • Risk managers
  • Trésoriers d’entreprise
  • Investisseurs institutionnels

Durée de la formation

  • 2 jours (14 heures)

Programme de Formation : Les Fondamentaux des Marchés de Taux Fixe

I. Généralités sur les marchés de taux

  • Caractéristiques des marchés de taux : définition, rôle et fonctionnement
  • Principaux participants du marché : banques centrales, gouvernements, entreprises, investisseurs institutionnels

Étude de Cas :

Identifier les principaux participants du marché et leur impact sur les marchés de taux

  • Principaux Lieux de Marché : marchés obligataires, marchés interbancaires et produits dérivés de taux d'intérêt

II. Instruments des marchés de taux

  • Obligations : caractéristiques, rendement, durée, convexité
  • Instruments du Marché Monétaire : bons du Trésor, certificats de dépôt, accords de rachat
  • Instruments Dérivés : swaps de taux d'intérêt, options sur taux, contrats à terme

Étude de Cas :

Comparer le rendement et le risque de différents instruments de taux fixe

III. Formation des taux d'intérêt

  • Déterminants des taux d'intérêt : inflation, politique monétaire, croissance économique
  • La Courbe des Taux : structure par terme des taux d'intérêt, courbes normale et inversée

Étude de Cas :

Analyser les mouvements de la courbe des taux lors d'une crise financière

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