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Formations risk management

Les fondamentaux du risque de contrepartie

Initiez-vous aux concepts clés du risque de contrepartie dans les opérations de marché : exposition actuelle et potentielle, EPE, CVA, DVA, FVA, gestion des collatéraux et marges. Ce module aborde également les approches réglementaires (SA-CCR) et les outils de mesure et de couverture utilisés dans les banques pour évaluer le risque lié aux défauts potentiels des contreparties.

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée

2 jours

Activité complémentaire

À distance

2 050 € Net de TVA

Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI

Référence

FRC-205

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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

• Le risque de contrepartie représente aujourd’hui un défi majeur pour les institutions financières. Cette formation intensive vous offre une compréhension détaillée des concepts clés, en particulier autour des produits dérivés, prêts et financements structurés, essentiels à une gestion efficace de ce risque.

• En combinant une approche théorique solide à des études de cas pratiques, vous explorerez en profondeur les mécanismes fondamentaux tels que l’Exposition Potentielle Future (PFE), les ajustements de crédit (CVA/DVA) et les processus de gestion du collatéral, tout en intégrant pleinement les dernières exigences réglementaires (Bâle III/IV, EMIR, SFTR).

• Que vous soyez Risk Manager, Trader spécialisé en dérivés, Responsable du collatéral ou Analyste quantitatif, cette formation vous permettra non seulement de maîtriser les méthodologies essentielles mais aussi d’anticiper les évolutions réglementaires, technologiques et ESG, optimisant ainsi vos processus de gestion et de reporting.

Découvrez ci-dessous le contenu détaillé, les objectifs pédagogiques et le public concerné

Descriptif de la formation

Les fondamentaux du risque de contrepartie

Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et études de cas concrets

◆ Certification en gestion des risques ◆

La formation Les fondamentaux du risque de contrepartie vous permet d'acquérir une compréhension approfondie des mécanismes et enjeux liés à la gestion du risque de contrepartie dans les transactions financières, avec un focus particulier sur les produits dérivés, prêts et financements structurés.

◉ Contexte actuel

Dans un environnement réglementaire en constante évolution (Bâle III/IV, EMIR, SFTR), cette formation répond aux besoins croissants des institutions financières en matière de :

  • ► Maîtrise des exigences en capital (CET1, RWA)
  • ► Gestion des ratios de liquidité (LCR, NSFR)
  • ► Mise en conformité avec les standards internationaux

Contenu pédagogique

1. Concepts fondamentaux

  • Exposition Potentielle Future (PFE)
  • Crédit Value Adjustment (CVA/DVA)
  • Mécanismes de marge (VM/IM)

2. Aspects réglementaires

  • Exigences Bâle III/IV
  • Reporting EMIR/SFTR
  • Pilier 3 et transparence

3. Cas pratiques

  • Simulations sur dérivés OTC
  • Calculs de collatéral
  • Optimisation des RWA

Objectifs de la formation

  • Maîtriser les méthodologies de calcul du risque de contrepartie (PFE, CVA)
  • Implémenter les stratégies de gestion des collatéraux
  • Analyser l'impact des réglementations Bâle sur les opérations
  • Optimiser les processus de reporting réglementaire
  • Anticiper les évolutions ESG et technologiques
  • Résoudre les cas concrets de gestion du risque

Public concerné

◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation

Risk Managers

Approfondissez vos connaissances en modélisation du risque de contrepartie et en gestion des collatéraux. Maîtrisez les techniques avancées de calcul d'exposition et de reporting réglementaire.

Traders Dérivés

Comprenez l'impact du risque de contrepartie sur vos positions et optimisez vos stratégies de couverture. Analysez les implications des marges et collatéraux sur vos opérations.

Responsables Collatéral

Développez des méthodes quantitatives pour optimiser la gestion des garanties et implémentez des processus robustes de suivi des marges.

Analystes Quantitatifs

Acquérez des compétences recherchées en modélisation du risque de crédit et valorisation des ajustements CVA/DVA pour les banques et fonds d'investissement.

Auditeurs Risques

Renforcez votre expertise en contrôle des processus de gestion du risque de contrepartie pour conseiller efficacement vos clients sur les bonnes pratiques.

Programme de la formation

Les fondamentaux du risque de contrepartie

I. Concepts clés et mécanismes de base

  • Définition du risque de contrepartie et distinction avec le risque de crédit classique
  • Nuances conceptuelles : risque bilatéral (dérivés) vs. unilatéral (prêts), risque de règlement vs. risque de contrepartie
  • Impact des crises financières : le rôle des CDS dans la crise de 2008 (cas AIG)

Cas Pratique :

Analyse d’un portefeuille de dérivés pour identifier le risque de contrepartie

II. Mesure et calcul du risque de contrepartie

  • Calcul de l'EAD (Exposure at Default) et de l'EPE (Expected Positive Exposure) : estimation de l'exposition au moment du défaut
  • Introduction au PFE (Potential Future Exposure) et impact du mark-to-market
  • Simulation des scénarios de risque : approche Monte Carlo et stress tests

Cas Pratique :

Calcul manuel de l’EAD sur un swap de taux

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