◉ Contexte actuel

Dans un environnement de marchés volatils et de taux bas, cette formation répond aux défis clés des gestionnaires :

• Optimisation du couple risque-rendement
• Adaptation aux nouvelles réglementations
• Intégration des facteurs ESG

• Maîtriser les principes de la théorie moderne
• Analyser l'écosystème gestion d'actifs
• Différencier les types de fonds et gestion

• Évaluer l'impact des cycles économiques
• Mesurer les drivers de performance
• Optimiser l'allocation multi-actifs

◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation

I. Les Principes fondamentaux de la gestion d'actifs

• La théorie moderne du portefeuille de Markowitz
• La notion de rendement, risque et corrélation

Cas Pratique :

Lecture et analyse d'une frontière de portefeuille efficiente

II. Écosystème de la Gestion d'Actifs

• Sociétés de gestion et OPCVM
• Dépositaire
• Centralisateur
• Prime broker
• Distributeur

Quiz

III. Les Différents Types de Gestion

• Gestion active
• Gestion passive
• La gestion ESG
• La finance islamique

Quiz

IV. Gestion de Portefeuille et Classes d'Actifs

• Gestion actions
• Gestion obligataire
• Gestion alternative : Private equity, immobilier et matières premières
• Les hedge funds : Equity, relative value, opportunistic, specialist

Cas Pratique :

Analyse d'un prospectus d'un fonds obligataire

V. Cycles Économiques et Classes d'Actifs

1. Scénario de reprise

• Comportement des classes d'actifs
• Politique monétaire et fiscale
• Comportement de la courbe des taux

2. Scénario de croissance

• Comportement des classes d'actifs
• Politique monétaire et fiscale
• Comportement de la courbe des taux

3. Scénario de contraction

• Comportement des classes d'actifs
• Politique monétaire et fiscale
• Comportement de la courbe des taux

4. Scénario de récession

• Comportement des classes d'actifs
• Politique monétaire et fiscale
• Comportement de la courbe des taux

Cas Pratique :

Examen du cycle économique actuel au regard de la politique monétaire et du comportement des principales classes d'actifs

VI. Les Indicateurs de Mesure de la Performance d'un Portefeuille

1. Portefeuille actions

• Modèle Brinson-Fachler
• Modèle multi-factoriel

2. Portefeuille obligataire

• Effet lié à la duration
• Effet lié à la courbe des taux

Cas Pratique :

Examen et calcul des facteurs de performance d'un fonds actions