Formations Finance Quantitative : Modélisation, Risques et Produits Dérivés

Marchés financiers-niveau I

Les fondamentaux de la finance quantitative

La formation "Les fondamentaux de la finance quantitative" est structuré autour d'un progamme offrant une introduction rigoureuse aux concepts mathématiques et outils analytiques essentiels à la modélisation des marchés financiers. Conçue pour les professionnels (analystes, traders, gestionnaires de risques), cette formation aborde les concepts clés : calcul stochastique, dynamique des prix d’actifs, valorisation d’options (modèle Black-Scholes-Merton, extensions), et modèles de taux d’intérêt (Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross).


Alliant théorie (probabilités, équations différentielles stochastiques, mesures neutres au risque) et pratique (simulations, calibration de modèles), elle permet de maîtriser la formalisation mathématique de problèmes financiers, l’implémentation de méthodes de pricing/gestion des risques, et l’analyse critique des modèles. Une base indispensable pour interpréter et appliquer des outils quantitatifs en contexte professionnel.

Réf: FFQ-255

INTER

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

⏳ Durée : 2 jours (14 heures)

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2550,00 € Net de TVA (*)

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FORMATION EN ENTREPRISE (INTRA)

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En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Objectifs de la formation

  • Compréhension, rôle et différents métiers de la finance quantitative
  • Maîtrise des mathématiques fondamentales aux fins de modélisation financière
  • Notions de probabilités et initiation au calcul stochastique
  • Compréhension du modèle de Black-Scholes pour le pricing d’options
  • Étude des modèles clés de prévision des taux d'intérêt
  • Méthodologies de mesure et de gestion des risques financiers
  • Application pratique de la VaR et CVaR
  • Principes de construction et d'optimisation de portefeuille
  • Concepts d'Alpha, Bêta et optimisation du ratio de Sharpe

Publics

Cette formation s'adresse à :

  • Jeunes Professionnels de la Finance : Ceux qui souhaitent acquérir des bases solides en finance quantitative pour mieux comprendre les enjeux du secteur.
  • Professionnels d'autres domaines : Ingénieurs, informaticiens et autres experts souhaitant intégrer ou découvrir l’univers financier et ayant besoin d'une compréhension de base des concepts quantitatifs.
  • Institutions financières : Entreprises bancaires et fonds d’investissement souhaitant initier leur personnel aux concepts fondamentaux de la finance quantitative.
  • Consultants et Auditeurs juniors : Ceux qui débutent leur carrière dans le conseil ou l’audit financier et veulent comprendre les bases des techniques quantitatives.
  • Amateurs éclairés : Individus passionnés par les marchés financiers qui souhaitent comprendre les bases de la finance quantitative.

Durée

  • 2 jours (14 heures)

Programme de la formation

I. Introduction et Fondamentaux

  • Définition de la finance quantitative
  • Les différents types de "quants"
  • Concepts mathématiques fondamentaux
  • Contexte historique de la finance quantitative
  • Cas Pratique : Résolution d'un système d'équations pour déterminer le rendement attendu de trois actifs distincts.

II. Calcul Stochastique

  • Marche aléatoire symétrique, mouvement brownien, processus stochastique et lemme d'Itô
  • Modèle Black-Scholes et arbre binomial
  • Cas Pratiques :
    • Utilisation du lemme d'Itô pour résoudre une équation différentielle stochastique.
    • Construction d'un arbre binomial pour évaluer une option européenne.

III. Modèles de Taux d'Intérêt

  • Modèle de Vasicek
  • Modèle Cox-Ingersoll-Ross (CIR)
  • Modèle Hull-White
  • Modèle Heath-Jarrow-Morton (HJM)
  • Cas Pratique : Calibration du modèle Hull-White sur des données de marché et utilisation pour l'évaluation de swaps.

IV. Gestion des Risques

  • Méthodes de mesure et de gestion des risques
  • Value at Risk (VaR) et Conditional VaR (CVaR)
  • Métriques de risque cohérentes
  • Tests de stress et analyse de scénarios
  • Cas Pratiques :
    • Calcul de la VaR et CVaR d'un portefeuille.
    • Comparaison entre la VaR et la perte espérée en cas de stress.

V. Couverture des Options Exotiques

  • Problématiques de couverture des options exotiques
  • Pricing des options exotiques
  • Gestion d'un portefeuille d'options exotiques
  • Cas Pratiques :
    • Calibration d'un modèle sur les volatilités implicites pour évaluer des options exotiques.
    • Conception d'une stratégie de couverture dynamique pour un portefeuille d'options exotiques.

Les fondamentaux de la finance quantitative - Quiz

Ce quiz vous permet de tester vos connaissances sur les principes avancés de la finance quantitative, notamment les modèles mathématiques, les processus stochastiques et les méthodes numériques.


Quiz interactif : Testez vos connaissances sur la finance quantitative

1. Quel processus est couramment utilisé pour modéliser l’évolution d’un actif financier en temps continu ?

A) Le processus de Wiener (mouvement brownien)
B) Le modèle ARMA
C) La méthode des moindres carrés


2. Dans le modèle de Black-Scholes, quelle hypothèse est faite sur la distribution des rendements log-normaux d’un actif ?

A) Ils suivent une distribution normale
B) Ils suivent une distribution exponentielle
C) Ils suivent une distribution de Poisson


3. Quelle est la signification du terme "drift" dans un modèle de diffusion stochastique ?

A) Il représente la tendance moyenne du processus dans le temps
B) Il modélise la volatilité du processus
C) Il mesure la corrélation entre deux actifs financiers


4. Quelle méthode est couramment utilisée pour résoudre numériquement des équations différentielles stochastiques en finance quantitative ?

A) La méthode d’Euler-Maruyama
B) La décomposition de Cholesky
C) La transformée de Fourier


5. Quelle mesure est utilisée pour ajuster la valeur d'un portefeuille en tenant compte des risques de crédit et de financement ?

A) Le Credit Valuation Adjustment (CVA)
B) Le Beta d’un actif
C) Le ratio de Sortino


6. Dans un modèle GARCH(1,1), que représentent les paramètres α et β ?

A) α représente l'impact des chocs passés sur la variance, et β mesure la persistance de la volatilité
B) α est le taux d’intérêt risk-free, et β est la pente de la courbe des taux
C) α et β sont uniquement utilisés pour le pricing des options asiatiques


7. Pourquoi utilise-t-on la transformée de Fourier dans le pricing des options ?

A) Pour accélérer les calculs en domaine fréquentiel et éviter l’inversion directe des intégrales de Fourier
B) Parce qu’elle simplifie le calcul des deltas et des vegas des options
C) Parce qu’elle est utilisée exclusivement pour les options exotiques