Maîtrisez la Finance de Marché : Instruments Financiers, Pricing et Gestion des Risques

Nos formations en finance de marché s’adressent aux professionnels du secteur financier, aux gestionnaires d’actifs et aux étudiants souhaitant acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement des marchés, des produits financiers, des réglementations et des méthodes de valorisation des instruments financiers. Elles couvrent les fondamentaux des classes d’actifs, la gestion des risques de marché, la valorisation des produits dérivés ainsi que la gestion des portefeuilles d’investissement.

Pourquoi suivre une formation en Finance de Marché ?

• Comprendre la structure et le fonctionnement des marchés financiers et des différentes classes d'actifs.
• Maîtriser la réglementation des marchés financiers et son impact sur les institutions (MiFID II, EMIR, Bâle III, IFRS 9).
• Acquérir une connaissance approfondie des méthodes de pricing et de valorisation des instruments financiers.
• Maîtriser la pierre angulaire du pricing des dérivés : l'absence d'opportunité d’arbitrage et ses implications sur la construction des modèles de valorisation.
• Comprendre les mécanismes de gestion et de couverture des risques financiers (taux d’intérêt, crédit, change, matières premières).
• Optimiser la gestion d’actifs et la construction de portefeuilles en fonction des profils de risque et des contraintes réglementaires.

Nos Programmes de Formation

Structure et Fonctionnement des Marchés Financiers

• Organisation et fonctionnement des marchés financiers : marchés réglementés et de gré à gré (OTC).
• Classes d’actifs : actions, obligations, taux, devises, matières premières.
• Rôle des infrastructures de marché : chambres de compensation, teneurs de marché, régulateurs.
• Cadre réglementaire et conformité : MiFID II, EMIR, Bâle III, IFRS 9.

Principes Fondamentaux de Valorisation des Produits Financiers

• Concept d’actualisation et taux d’actualisation.
• Structure par terme des taux d’intérêt et sa modélisation.
• Notions de fair value et d’absence d’opportunité d’arbitrage.
• Risque de liquidité et impact sur la valorisation des instruments financiers.

Produits Dérivés et Valorisation

• Typologie des produits dérivés : options, swaps, futures.
• Principes fondamentaux du pricing des options : arbitrage et réplication.
• Utilisation des dérivés pour la couverture des risques de marché.

Gestion des Risques de Marché et de Contrepartie

• Identification et mesure des risques financiers.
• Gestion du risque de taux d’intérêt et impact sur la valorisation des obligations et swaps.
• Couverture du risque de crédit à l’aide des dérivés de crédit (CDS, CDO).
• Gestion du risque de change et impact des fluctuations monétaires sur les portefeuilles.
• Gestion du risque matières premières : couverture via les contrats à terme et les options sur commodités.

Gestion d’Actifs et Allocation de Portefeuille

• Principes de la gestion de portefeuille : diversification et allocation d’actifs.
• Théorie moderne du portefeuille (Markowitz) et optimisation sous contrainte.
• Analyse factorielle des risques et construction de stratégies quantitatives.
• Évaluation de la performance des portefeuilles : indicateurs de rendement ajusté au risque (Sharpe, Sortino, Information Ratio).
• Gestion de portefeuille sous contraintes réglementaires et adaptation aux exigences prudentielles.

À qui s’adresse cette formation ?

• Professionnels de la finance souhaitant approfondir leur expertise en marchés financiers et en gestion d’actifs.
• Gestionnaires de portefeuille, asset managers et analystes financiers.
• Régulateurs et consultants en finance de marché.
• Étudiants et jeunes diplômés en finance des marchés et en gestion d’actifs.

Informations Pratiques

• 📍 Format : Présentiel et distanciel.
• 📆 Durée : De 2 à 5 jours selon le programme.
• 💰 Tarif : À partir de 1550€.
• 🎓 Certification : Attestation de formation délivrée.

Comment s’inscrire ?