Formations mathématiques financières
Les fondamentaux des mathématiques financières – Niveau 2
Ce programme de formation propose une introduction complète aux concepts essentiels des mathématiques financières, permettant de comprendre et d’appliquer les outils fondamentaux de la gestion financière.
Il explore les principes de la valeur temps de l’argent et les mécanismes d’actualisation, ainsi que les différents types de taux d’intérêt et leurs applications dans l’évaluation des flux financiers.
La formation aborde également les méthodes d’amortissement des emprunts, l’analyse des rentes et les stratégies de remboursement, offrant une approche pragmatique de la gestion des dettes et des financements.
L’évaluation des investissements est également au cœur du programme, avec l’étude des principaux indicateurs de rentabilité tels que la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rendement Interne (TRI), utilisés pour comparer et optimiser les décisions financières.
Un volet est consacré au calcul du coût du capital et à l’intégration du risque dans la prise de décision financière, introduisant des notions de probabilités appliquées aux mathématiques financières.
Enfin, la formation permet d’acquérir une compréhension des taux d’intérêt et de leur impact sur la valorisation des actifs financiers, tout en intégrant des études de cas et des exercices appliqués pour renforcer l’apprentissage.
Réf: FMF-1-165
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
⏳ Durée : 2 jours (14 heures)
➕ activité à distance
1650,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : FMF-1-165
FORMATION EN ENTREPRISE (INTRA)
⏳ Durée : Adaptable selon vos besoins
📍 Formation sur site ou à distance
Tarification sur devis
📌 Référence : FMF-1-165
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FORMATION SUR MESURE
📌 Adaptée à vos besoins spécifiques
⏳ Durée flexible en fonction des objectifs
📍 Formation en présentiel ou à distance
Tarification personnalisée
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En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Objectifs de la formation
- Comprendre les principes fondamentaux des mathématiques financières et leur application en finance.
- Appliquer le concept de valeur temps de l’argent pour évaluer des flux financiers futurs.
- Maîtriser les calculs d’intérêts simples et composés ainsi que les équivalences de taux.
- Évaluer la rentabilité des investissements à l’aide d’outils tels que la Valeur Actuelle Nette (VAN) et le Taux de Rendement Interne (TRI).
- Analyser les différentes méthodes d’amortissement des emprunts et construire un tableau d’amortissement.
- Comprendre le coût du capital, son impact sur les décisions financières et les bases du modèle MEDAF (CAPM).
- Interpréter les concepts de probabilités appliquées à la finance, notamment l’espérance, la variance et la corrélation.
- Étudier la structure par terme des taux d’intérêt et leurs implications sur la valorisation des produits financiers.
- Appliquer les notions fondamentales au calcul du rendement actuariel des obligations.
Publics
- Professionnels de la finance (banquiers, analystes financiers, gestionnaires de patrimoine) désirant renforcer leur maîtrise des outils financiers fondamentaux.
- Entrepreneurs et chefs d’entreprise souhaitant mieux comprendre la valorisation des investissements et la gestion des emprunts.
- Comptables et experts-comptables souhaitant approfondir leurs connaissances en actualisation, calcul d’intérêts et évaluation des flux financiers.
- Gestionnaires de trésorerie impliqués dans la gestion des flux de trésorerie et l’optimisation des financements.
- Consultants en finance cherchant à consolider leurs compétences en évaluation d’investissements et gestion du coût du capital.
- Toute personne intéressée par la compréhension des mécanismes de valorisation financière et de prise de décision en investissement.
Durée
- 2 jours (14 heures)
Programme de Formation
Les fondamentaux des mathématiques financières – Niveau 1
I. Principes de base des mathématiques financières
- Valeur temps de l’argent et actualisation
- Taux d’intérêt simple et composé
- Équivalence des taux d’intérêt (nominal, effectif, proportionnel)
- Cas Pratique : Calcul du taux effectif d’un placement financier
II. Calcul des annuités et emprunts
- Valeur actuelle et future d’une rente
- Remboursement d’emprunts : amortissement constant vs annuités constantes
- Tableaux d’amortissement et impact du taux d’intérêt
- Cas Pratique : Analyse d’un prêt immobilier et construction du tableau d’amortissement
III. Indicateurs et critères d’évaluation des investissements
- Valeur actuelle nette (VAN) et taux de rendement interne (TRI)
- Délai de récupération d’un investissement
- Application aux décisions d’investissement
- Quiz
IV. Calcul du coût du capital
- Coût moyen pondéré du capital (CMPC ou WACC)
- Lien entre risque et coût du capital
- Introduction au modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF/CAPM)
- Cas Pratique : Calcul du coût du capital pour une entreprise cotée
V. Notions de probabilités appliquées aux mathématiques financières
- Espérance et variance des rendements
- Introduction au risque et diversification
- Corrélation et covariance en finance
- Quiz
VI. Introduction aux produits financiers et aux taux d’intérêt
- Structure par terme des taux d’intérêt
- Taux spot et taux forward
- Introduction aux obligations et calcul du rendement actuariel
- Cas Pratique : Évaluation du rendement d’une obligation et calcul du taux actuariel
Les fondamentaux des mathématiques financières – Niveau 2 - Quiz
Ce quiz interactif vous permet de tester vos connaissances sur les concepts avancés des mathématiques financières, notamment l’actualisation avancée, l’évaluation des investissements en situation d’incertitude, la gestion du coût du capital et la modélisation des taux d’intérêt.
Quiz interactif : Testez vos connaissances
1. Quelle est la différence entre un taux d’intérêt nominal et un taux d’intérêt effectif ?
A) Le taux nominal tient compte de la capitalisation des intérêtsB) Le taux effectif prend en compte la fréquence de capitalisation
C) Il n’existe aucune différence entre les deux
2. Quel modèle permet de prendre en compte l’incertitude dans l’évaluation d’un investissement ?
A) La Valeur Actuelle Nette (VAN)B) Le Taux de Rendement Interne (TRI)
C) Les options réelles
3. Quel indicateur est utilisé pour mesurer la sensibilité d’une obligation aux variations de taux d’intérêt ?
A) La durationB) Le coefficient bêta
C) Le taux actuariel
4. Quel modèle est utilisé pour estimer la dynamique des taux d’intérêt ?
A) Le modèle de VasicekB) La théorie du portefeuille de Markowitz
C) L’analyse des flux de trésorerie actualisés
5. Quel est l’objectif du coût moyen pondéré du capital (WACC) ?
A) Évaluer la rentabilité d’un projet par rapport au coût des financementsB) Calculer la valeur actuelle nette d’un investissement
C) Déterminer le taux de change d’une monnaie étrangère