Formation Gestion D’actifs

Les Fondamentaux des Hedge Funds

Cette formation vise à fournir une compréhension approfondie des hedge funds, de leurs stratégies d'investissement, ainsi que de leurs avantages et contraintes dans un portefeuille d'investissement.

Comprendre ce qu'est un hedge fund

Un hedge fund est un fonds d'investissement alternatif utilisant diverses stratégies pour générer du rendement tout en gérant les risques. Cette formation vous permettra de comprendre les spécificités des hedge funds et leur rôle sur les marchés financiers.

Assimiler les avantages et les contraintes d'un hedge fund

Les hedge funds offrent une grande flexibilité d’investissement, mais présentent également des contraintes réglementaires et des risques spécifiques. Nous détaillerons les principaux avantages et inconvénients liés à ce type de fonds.

Connaître les différents types de stratégies des hedge funds

Les hedge funds adoptent diverses stratégies, dont :

• Long/Short Equity
• Market Neutral
• Global Macro
• Event Driven
• Managed Futures

Cette section vous permettra d’explorer ces stratégies et leurs implications sur la gestion des fonds.

Appréhender les méthodes d'évaluation de la performance et des risques liés aux hedge funds

L’analyse de performance et de risque est essentielle pour comprendre les performances des hedge funds. Nous aborderons :

• Les indicateurs de performance (Ratio de Sharpe, Alpha, Beta)
• Les mesures de risque (Value at Risk (VaR), drawdowns)
• L’impact des crises financières sur les hedge funds

Savoir identifier les avantages et contraintes des hedge funds dans le cadre d'une allocation d'actifs

L’intégration des hedge funds dans une allocation d’actifs repose sur la diversification et la gestion du risque. Nous verrons comment ces fonds s’intègrent dans un portefeuille d’investissement et les ajustements nécessaires pour maximiser le rendement tout en contrôlant le risque.

Connaître les méthodes et ajustements pour analyser les propriétés statistiques des rendements des hedge funds

L'analyse des rendements des hedge funds requiert une approche spécifique incluant :

• L’étude de la distribution des rendements
• L'impact des biais statistiques sur l’analyse des performances
• L’ajustement des rendements pour refléter les risques réels

Cette section vous apprendra à utiliser les bons outils pour interpréter correctement les données de performance.