FORMATION À LA GESTION D’ACTIFS

FORMATION HEDGE FUNDS

Les fondamentaux des hedge funds

Objectifs

  • Comprendre ce qu'est un hedge fund.
  • Assimiler les avantages et les contraintes d'un hedge fund.
  • Connaître les différents types de stratégies des hedge funds.
  • Appréhender les méthodes d'évaluation de la performance et des risques liés aux Hedge Funds.
  • Savoir identifier les avantages et contraintes posés par les hedge funds dans le cadre d'une allocation d'actifs.
  • Connaître les méthodes et ajustements nécessaires à faire pour analyser les propriétés statistiques des rendements affichés par les hedge funds.

Public

  • Gérant de fonds
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Gestionnaire de patrimoine 
  • Assistant de gestion
  • Analyste financier
  • Trésorier de banque
  • Trésorier d’entreprise 
  • Personnes souhaitant appréhender le rôle et les différentes stratégies appliquées par les Hedge Funds

Durée

  •  2 jours (14 heures)

Tarif

  • 1850 € HT pour un participant. 
  • 1480 € HT par personne pour un groupe de 2 ou 3 participants, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra. 
  • 1180 € HT par personne pour des groupes de plus de 3, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.

Formations sur mesure

  • Nous offrons l'option de développer de manière collaborative des programmes personnalisés. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, nous sommes là pour vous aider à construire la solution parfaite pour votre organisation.
  • Toutes nos formations peuvent être dispensées uniquement pour votre équipe.
  • Nous pouvons également co-créer des programmes sur mesure. Ainsi, si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, nous pouvons vous aider à élaborer la bonne solution pour votre organisation.
Faire une demande spécifique de formation

Programme

I. Caractéristiques principales et enjeux

  1. Définition
  2. Caractéristiques principales
  3. Avantages et contraintes
  • Quiz

II. Typologie des stratégies des Hedge funds

  1. Equity 
  2. Event driven
  3. Relative value
  4. Opportunistic
  5. Specialist
  6. Multi-strategies 
  • Quiz : 
    • Associer un exemple de stratégie à la bonne catégorie de hedge funds

 III. Analyse de performance des hedge funds

  1. Typologie des hedges funds en fonction des facteurs contributifs au risque et à la performance
  2. Ratios et indicateurs de risque et de performance
  • Sharpe
  • Sortino
  • Alpha jensen
  • Max Drawdown

    3.  Modèles multi-factoriels

  • Cas pratique: 
    • Analyser et expliquer différents ratios de performance

 IV. Hedge funds et allocations d'actifs

  1. Rôle de l'intégration des hedge funds dans une allocation d'actifs
  • Augmentation de la performance
  • Diminution du risque et de la corrélation 
  • Protection contre l'inflation
  • Le choix du véhicule d'investissement

    2. Les contraintes liées aux Hedge Funds

    3. Méthodes d'allocation

  • Des propriétés statistiques particulières:
  • Skewness, Kurtosis, Fat Tails, Survivorship Bias
  • Rendement et corrélation 
  • Modèles multi-factoriels
  • Simulation de Monte Carlo
  • Les modèles moyennes variances optimisés 
  • La CVAR (Var conditionnelle)
  • Cas pratique: 
    • Analyse des causes des chutes de LTCM (1998), Amaranth Advisors(2006), Archegos Capital Management (2021)