Statistiques
Statistiques · 07. December 2024
L’erreur standard est une mesure statistique qui quantifie l’incertitude associée à une estimation basée sur un échantillon de données. Plus précisément, elle représente la variabilité ou l’écart-type de la moyenne échantillonnale par rapport à la véritable moyenne de la population. Définition mathématique L’erreur standard () est donnée par la formule : où : • est l’écart-type de la population (une mesure de la dispersion des données autour de la moyenne), •...
Statistiques · 07. December 2024
Les intervalles de confiance sont des outils essentiels en finance, permettant de quantifier l'incertitude dans les estimations statistiques telles que les rendements moyens, les taux d'intérêt ou la volatilité. Ils fournissent une plage dans laquelle le véritable paramètre de la population est susceptible de se trouver, facilitant ainsi la prise de décision et les comparaisons de performances.
Statistiques · 28. August 2024
L’asymétrie (skewness) et l’aplatissement (kurtosis) décrivent la forme d’une distribution de données. La skewness utilise la puissance 3 pour mesurer l’asymétrie autour de la moyenne, identifiant les queues décalées à gauche ou à droite. La kurtosis, en utilisant la puissance 4, mesure la "proéminence" des pics et le poids des queues, donnant plus d'importance aux valeurs extrêmes. Contrairement à la skewness qui est directionnelle, la kurtosis se concentre sur la magnitude des écarts.
Statistiques · 01. October 2023
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