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Risk Management
Risk Management · 19. février 2025
Le wrong-way risk survient lorsqu'une contrepartie a une probabilité de défaut qui augmente précisément au moment où l'exposition d'une banque à cette contrepartie augmente également, amplifiant ainsi le risque financier. Ce phénomène est particulièrement pertinent dans les transactions sur dérivés et de financement, où les fluctuations du marché influencent l'exposition.
Risk Management · 16. février 2025
Wrong-way risk arises when a counterparty’s likelihood of default increases precisely when a bank’s exposure to it is also rising, amplifying financial risk. This is particularly relevant in derivatives and financing transactions where market fluctuations drive exposure.
Unlike traditional credit risk, which is one-sided, counterparty credit risk in derivatives is bilateral and dynamic, changing with market conditions.