Risk Management · 19. février 2025

Le wrong-way risk survient lorsqu'une contrepartie a une probabilité de défaut qui augmente précisément au moment où l'exposition d'une banque à cette contrepartie augmente également, amplifiant ainsi le risque financier. Ce phénomène est particulièrement pertinent dans les transactions sur dérivés et de financement, où les fluctuations du marché influencent l'exposition.