Mathematical Principles and Quantitative Finance · 30. septembre 2024

Les copules modélisent la dépendance entre variables indépendamment de leur comportement individuel, crucial en finance pour capturer des relations complexes. La copule de Clayton capture les dépendances asymétriques dans les queues de distribution, ce que la corrélation linéaire ne fait pas, permettant une analyse approfondie des performances simultanées d'entités comme Alice et Bob.