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Mathematical Principles and Quantitative Finance · 10. juin 2024
Comprendre la distinction entre probabilités "du monde réel" et "neutres au risque" est essentiel en modélisation financière. Le théorème de Girsanov ajuste les processus stochastiques pour passer à une mesure neutre au risque, clé pour la tarification des dérivés. La dérivée de Radon-Nikodym facilite cette conversion. Des modèles comme HJM, CIR et Hull-White utilisent ce théorème pour garantir une tarification sans arbitrage.