Principes mathématiques et applications en finance · 25. février 2025
La loi uniforme est un concept fondamental en finance quantitative, largement utilisée dans les simulations de Monte-Carlo, les équations différentielles stochastiques (EDS) et les modèles de copules pour l’évaluation des risques. Cet article explique comment la fonction de répartition (CDF) et son inverse transforment les probabilités en chocs standardisés, essentiels pour modéliser les mouvements des prix des actifs.
Mathematical Principles and Quantitative Finance · 25. février 2025
The uniform law is a fundamental concept in quantitative finance, widely used in Monte Carlo simulations, stochastic differential equations (SDEs), and copula models for risk assessment. This article explains how the cumulative distribution function (CDF) and its inverse transform probabilities into standardized shocks, essential for modeling asset price movements.