Principes mathématiques et applications en finance · 13. novembre 2023
La discrétisation en finance transforme les modèles continus en étapes de temps discrètes, essentielle pour tarifer des dérivés ou gérer les risques. Dans le cas des options exotiques comme les options barrière, la simulation de Monte Carlo est utilisée pour évaluer les paiements futurs. La trajectoire des prix est discrétisée, et le calcul du paiement dépend de l'atteinte d'un seuil spécifique appelé barrière.
Mathematical Principles and Quantitative Finance · 08. septembre 2023
Le développement de Taylor est un outil essentiel en finance quantitative pour simplifier les modèles complexes, utile pour la prise de décision rapide, le trading et l'analyse de sensibilité. Il permet d'approximer localement une fonction grâce à ses dérivées, facilitant la compréhension de son comportement.