Mathematical Principles and Quantitative Finance · 29. September 2024

La topologie, l'étude des structures d'espaces, est cruciale en finance quantitative pour modéliser les prix des dérivés et garantir la stabilité des modèles. Elle favorise la convergence des simulations numériques (comme Monte Carlo) et assure la continuité des fonctions de prix, respectant les conditions de non-arbitrage. Des mathématiciens comme Dirac, Lebesgue, et Cauchy ont contribué aux concepts clés de la topologie utilisés pour l'analyse et la couverture des risques financiers.