Stochastic Models and Processes · 17. juin 2024

Comprenez l'interaction complexe entre le processus de Wiener \( W_t \) et son intégrale ∫ de 0 à t \( W_s \) ds. Ce produit stochastique nécessite des outils comme le lemme d'Itô pour analyser sa nature non linéaire. La covariation quadratique éclaire le comportement conjoint de ces processus, essentiel pour le pricing d'options exotiques, comme les options asiatiques.