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Pricing et Valorisation d'instruments financiers · 11. novembre 2023
L'approche "Jump-to-Default" avec une EDS modélise la dynamique des prix des actions en intégrant les risques de défaut. Cruciale pour le trading d'options, elle explique pourquoi les options call deep in-the-money présentent une volatilité plus basse en contexte de risque de crédit élevé, par rapport au modèle Black-Scholes.
Pricing et Valorisation d'instruments financiers · 10. novembre 2023
Les obligations convertibles, mélangeant dette et actions, intègrent une option de conversion et un risque de défaut. Il est intéressant de prendre en compte dans les modèles de pricing les "jumps-to-default", c'est-à-dire les sauts brusques de prix dus à un risque de défaut de l’émetteur. Les simulations de Monte Carlo permettent d'estimer ces impacts sur le prix de l'obligation.