Market Finance · 13. novembre 2023

La convexité mesure la sensibilité du prix d'une obligation aux variations des taux d'intérêt, offrant une analyse plus précise que la duration. Elle permet d'anticiper des changements asymétriques de prix pour des hausses ou baisses de taux. La convexité est essentielle pour gérer le risque de taux, optimiser le prix des obligations, et est utilisée dans les stratégies de couverture en portefeuille.