Pricing and Valuing Financial Instruments · 03. November 2023

Le modèle de Cheyette est un outil financier complexe pour prédire les mouvements des taux d'intérêt, prenant en compte la réversion à la moyenne et la volatilité variables dans le temps. Il est plus sophistiqué que des modèles plus simples comme celui de Vasicek en raison de ses paramètres détaillés, ce qui le rend robuste mais également plus intensif en calculs et moins couramment utilisé en pratique.