Mathematical Principles and Quantitative Finance · 29. septembre 2024

Les matrices sont essentielles en finance pour analyser des données complexes, telles que les rendements, corrélations et risques. La matrice de covariance, clé pour comprendre les liens entre actifs, aide à mesurer le risque global d'un portefeuille via sa trace (somme des variances individuelles). Celle-ci fournit une mesure rapide du risque total provenant de chaque actif indépendamment des covariances.