1. Quelle est la formule de base pour calculer l'exposition future potentielle (PFE) ?

A) PFE = EPE × (1 + alpha)
B) PFE = max(0, MtM) + add-on
C) PFE = EAD × LGD

2. Quel modèle est couramment utilisé pour calculer le Credit Valuation Adjustment (CVA) ?

A) Modèle Black-Scholes
B) Modèle de Hull-White
C) Modèle de Monte Carlo

3. Le wrong-way risk (WWR) est particulièrement problématique lorsque :

A) L'exposition et la probabilité de défaut de la contrepartie sont fortement corrélées
B) L'effet de levier est faible
C) Le netting est appliqué efficacement

4. Comment une contrepartie centrale (CCP) réduit-elle le risque de contrepartie ?

A) En agissant comme intermédiaire et en exigeant des marges initiales et de variation
B) En garantissant un rendement minimum aux investisseurs
C) En se substituant systématiquement aux banques en cas de défaut

5. Quel est l’impact du Credit Support Annex (CSA) sur l'évaluation des dérivés ?

A) Il réduit le risque de contrepartie en imposant des appels de marge
B) Il augmente systématiquement la valeur des contrats dérivés
C) Il n’a aucun effet sur le pricing des dérivés

6. Pourquoi le netting bilatéral est-il essentiel pour la gestion du risque de contrepartie ?

A) Il permet de compenser les gains et pertes sur plusieurs transactions avec la même contrepartie
B) Il assure que toutes les transactions sont garanties à 100 % par du collatéral
C) Il supprime complètement le besoin de capital réglementaire pour les banques